期貨從業(yè)《期貨基礎知識》每日一練：牛市套利（07.24）

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來源: 正保會計網校編輯：大耳朵圖圖 2020/07/24 08:48:00　字體：大小

期貨從業(yè)備考正在緊張的進行中，點點滴滴的積累才能厚積薄發(fā)。為幫助大家學習，正保會計網校期貨從業(yè)欄目每日一練提供了高質量的習題。

多選題

在反向市場上，如果交易者預期近期合約價格（　），適合進行牛市套利。

A、下跌幅度小于遠期合約價格的下跌幅度

B、上漲幅度小于遠期合約價格的上漲幅度

C、上漲幅度大于遠期合約價格的上漲幅度

D、下跌幅度大于遠期合約價格的下跌幅度

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查牛市套利。當市場出現(xiàn)供給不足、需求旺盛或者遠期供給相對旺盛的情形，導致較近月份合約價格上漲幅度大于較遠月份合約價格的上漲幅度，或者較近月份合約價格下降幅度小于較遠月份合約價格的下跌幅度，無論是正向市場還是反向市場，在這種情況下，買入較近月份的合約同時賣出較遠月份的合約進行套利，盈利的可能性比較大，我們稱這種套利為牛市套利。參見教材P130。

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（07.24）

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