期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》每日一練：期權(quán)的時(shí)間價(jià)值（5.3）

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來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：zhangjianxing 2020/05/03 10:04:46　字體：大小

期貨從業(yè)備考堅(jiān)持每日一練，通過考試就會(huì)更容易一點(diǎn)。

多選題

關(guān)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值，下列說法正確的是（?。?/p>

A、期權(quán)價(jià)格與內(nèi)涵價(jià)值的差額為期權(quán)的時(shí)間價(jià)值

B、理論上，在到期時(shí)，期權(quán)時(shí)間價(jià)值為零

C、如果其他條件不變，期權(quán)時(shí)間價(jià)值隨著到期日的臨近，衰減速度遞減

D、在有效期內(nèi)，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值總是大于零

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查期權(quán)的時(shí)間價(jià)值。期權(quán)的時(shí)間價(jià)值，是指在權(quán)利金中扣除內(nèi)涵價(jià)值的剩余部分，它是期權(quán)有效期內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)為期權(quán)持有者帶來收益的可能性所隱含的價(jià)值。C項(xiàng)，當(dāng)期權(quán)臨近到期日時(shí)，如果其他條件不變，該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值的衰減速度就會(huì)加快，而在到期日時(shí)，該期權(quán)就不再有任何時(shí)間價(jià)值；D項(xiàng)，美式期權(quán)的時(shí)間價(jià)值總是大于等于0，實(shí)值歐式期權(quán)的時(shí)間價(jià)值可能小于0。參見教材P163。［2015年3月試題］

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（05.03）

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