期貨從業(yè)《期貨基礎知識》經(jīng)典試題：熊市套利

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2023/06/19 11:43:13　字體：大小

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多選題

假設6月和9月的歐元兌美元外匯期貨價格分別為1.1050和1.1000，交易者賣出100手6月合約并同時買入100手9月合約進行套利。2個月后，6月合約和9月合約的價格分別變?yōu)?.1085和1.1050，若該交易者同時將上述合約平倉，則（?。?。（合約規(guī)模為125000歐元，不計交易成本）

A、交易的策略為熊市套利

B、交易者虧損18750美元

C、交易者盈利18750美元

D、交易的策略為牛市套利

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【答案】

【解析】

本題考查熊市套利。AD兩項，熊市套利是指賣出較近月份的合約同時買入較遠月份的合約進行套利；牛市套利是指買入較近月份的合約同時賣出較遠月份的合約進行套利。BC兩項，6月份的期貨合約，該交易者的盈利＝（1.1050－1.1085）×125000×100＝－43750（美元）；9月份的期貨合約，該交易者的盈利＝（1.1050－1.1000）×125000×100＝62500（美元），則交易者的總盈利＝62500－43750＝18750（美元）。

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期貨從業(yè)：經(jīng)典試題《期貨法律法規(guī)》（06.19）

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