期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》經(jīng)典試題：蝶式套利

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來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯： 2023/06/19 11:45:40　字體：大小

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多選題

關(guān)于蝶式套利描述正確的有（?。?。

A、它是一種跨期套利

B、涉及同一品種三個(gè)不同交割月份的合同

C、它是無風(fēng)險(xiǎn)套利

D、利用不同品種之間價(jià)差的不合理變動(dòng)而獲利

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查蝶式套利。選項(xiàng)CD錯(cuò)誤，蝶式套利與普通跨期套利的相似之處，是認(rèn)為同一商品但不同交割月份之間的價(jià)差出現(xiàn)了不合理的情況。不同之處在于，普通跨期套利只涉及兩個(gè)交割月份合約的價(jià)差，而蝶式套利認(rèn)為居中交割月份的期貨合約價(jià)格與兩旁交割月份合約價(jià)格之間的相關(guān)關(guān)系出現(xiàn)了不合理價(jià)差。蝶式套利是兩個(gè)跨期套利互補(bǔ)平衡的組合，可以說是“套利的套利”。蝶式套利與普通跨期套利相比，從理論上看風(fēng)險(xiǎn)和收益都較小。

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期貨從業(yè)：經(jīng)典試題《期貨法律法規(guī)》（06.15）

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