[期貨日報]推動技術(shù)創(chuàng)新 優(yōu)化市場服務(wù)

[期貨日報]推動技術(shù)創(chuàng)新 優(yōu)化市場服務(wù)

在網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)快速發(fā)展的今天，提升期貨行業(yè)整體技術(shù)水平十分關(guān)鍵。如何在滿足市場需要的同時，做好整體的風控工作，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，成為當下的重要議題。在上期所舉辦的“線上期貨大講堂——上海期貨市場業(yè)務(wù)巡禮暨5·15全國投資者保護日”特色活動中，交易所相關(guān)技術(shù)人員從信息服務(wù)、監(jiān)控系統(tǒng)、結(jié)算系統(tǒng)、運維系統(tǒng)等層面進行了全方位介紹。 

為市場提供多種信息服務(wù) 

據(jù)上期所信息管理部相關(guān)工作人員介紹，目前交易所提供的數(shù)據(jù)主要包括盤中的行情數(shù)據(jù)以及盤后的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。從信息發(fā)布的渠道來看，目前在交易所的官方網(wǎng)站上，會公布延時30分鐘的行情數(shù)據(jù)以及盤后統(tǒng)計數(shù)據(jù)。另外，通過信息服務(wù)商，會提供即時行情數(shù)據(jù)和延時15分鐘的行情數(shù)據(jù)。 

在交易所網(wǎng)站發(fā)布的信息內(nèi)容，除了延時行情外，主要是盤后統(tǒng)計數(shù)據(jù)。交易所會以每日、每周、每月、每年為節(jié)點，公布對應(yīng)周期內(nèi)的交易信息和統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 

具體來看，在日統(tǒng)計數(shù)據(jù)中，可以看到日交易快訊、日交易排名以及倉單日報；在周統(tǒng)計數(shù)據(jù)中，可以看到庫存周報和每周行情；在月統(tǒng)計數(shù)據(jù)中，可以看到月度統(tǒng)計、每月行情以及期轉(zhuǎn)現(xiàn)查詢；在年統(tǒng)計數(shù)據(jù)方面，不僅可以找到本年度統(tǒng)計數(shù)據(jù)，還可以查詢歷史年度數(shù)據(jù)。 

在交易所行情信息服務(wù)方面，目前上期所和上期能源會發(fā)布一檔、五檔的實時行情，還有延時15分鐘一檔行情。一般來說，即時行情會通過計算機網(wǎng)絡(luò)傳送至交易席位，并通過與交易所簽訂協(xié)議的有關(guān)公共媒體和信息商對社會公眾發(fā)布。 

據(jù)期貨日報記者了解，目前行情授權(quán)發(fā)布是收費模式。具體來看，對于一檔即時行情，目前境內(nèi)20萬元/年，境外3.6萬美元/年；對于一檔延時行情，目前境內(nèi)5萬元/年，境外1萬美元/年。在終端收費方面，一檔即時行情的境外收費標準為15美元/個/月。 

同時，上期能源與上期所的行情內(nèi)容和價格基本一致，對于已成為上期所信息服務(wù)商的機構(gòu)，如果需要申請上期能源行情，可給予50%的價格優(yōu)惠。截至2020年5月15日，上期所有44家信息服務(wù)商，上期能源有25家信息服務(wù)商。 

據(jù)上述工作人員介紹，要申請成為信息服務(wù)商需具備以下條件：首先具有工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，且執(zhí)照規(guī)定的經(jīng)營范圍中明確包括信息經(jīng)營的內(nèi)容；其次公司具有良好的市場信譽和經(jīng)營能力，且具備一定的市場規(guī)模和影響；再次需具有穩(wěn)定的資訊產(chǎn)品及技術(shù)支持和產(chǎn)品維護能力；最后對于實時行情的申請，其行情的發(fā)布系統(tǒng)需具備對每一個終端用戶的有效控制以及完善的客戶管理功能。 

需要注意的是，交易所、會員對不宜公開的交易資料、資金情況等信息有保密義務(wù)。交易所在經(jīng)批準的情況下，可以向有關(guān)監(jiān)管部門或其他相關(guān)單位提供相關(guān)信息，并執(zhí)行相應(yīng)的保密規(guī)定。另外，因信息經(jīng)營機構(gòu)或公眾媒體轉(zhuǎn)發(fā)即時交易行情信息發(fā)生故障，影響會員或客戶正常交易的，交易所不承擔責任。同時，會員、信息經(jīng)營機構(gòu)和公眾媒體以及個人，均不得發(fā)布虛假的或帶有誤導(dǎo)性質(zhì)的信息。 

實現(xiàn)智能可靠的系統(tǒng)全方位監(jiān)控 

上期技術(shù)金融事業(yè)部相關(guān)工作人員表示，監(jiān)控方案的作用主要是從高層次對目標系統(tǒng)進行全方位監(jiān)控，甚至是對突發(fā)事件進行災(zāi)備預(yù)警。 

“當前市面上已有的監(jiān)控方案種類繁多，但難以滿足期貨業(yè)務(wù)的監(jiān)控需求，并且未做到系統(tǒng)性全覆蓋，同時維護起來難度比較大?！彼硎?，目前市場上對理想的監(jiān)控方案主要是可靠、智能、易維護三大訴求。具體來講，首先是需要提供準確的目標系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測，同時也要提高系統(tǒng)自身的穩(wěn)定性；其次是具備風險預(yù)判、提前預(yù)警等智能化功能；最后是降低部署、維護的難度，減少運維人員的手工干預(yù)。 

基于上述背景，上期技術(shù)面向會員單位開發(fā)了CMP綜合監(jiān)控系統(tǒng)?！霸撓到y(tǒng)專注于期貨業(yè)務(wù)服務(wù)，覆蓋多平臺以及各項重要指標；同時還做到了智能監(jiān)控，可以自動部署探針、智能告警及預(yù)測；還易于維護，無需繁雜的操作步驟，點擊界面即可修改、發(fā)布配置，并且依托極篤運維系統(tǒng)可以自動發(fā)布組件。此外，依托上期技術(shù)團隊，可以得到強大的技術(shù)支持，可以做到隨時報告問題，隨時現(xiàn)場解決?！彼f。 

從CMP方案架構(gòu)來看，主要分為三部分：一是監(jiān)控探針對目標機指標進行采集，二是監(jiān)控后臺對監(jiān)控數(shù)據(jù)進行處理，三是監(jiān)控前端進行監(jiān)控數(shù)據(jù)展示。從實現(xiàn)的具體監(jiān)控項來看，主要分為四類：一是應(yīng)用信息，包括組件運行狀態(tài)，CPU、內(nèi)存、文件讀寫信息，Syslog日志分析；二是主機信息，包括主機運行狀態(tài)，CPU、內(nèi)存、硬盤信息，網(wǎng)卡上下行信息；三是業(yè)務(wù)信息，包括未知單信息，行情、交易通道信息，報單量、成交量，銀期轉(zhuǎn)賬錯誤信息，內(nèi)存數(shù)據(jù)庫大小，Oracle數(shù)據(jù)庫表空間，撤單、錯單等；四是輔助信息，包括指標告警、盤后報表、語音報告、短信通知等。 

他表示，目前CMP綜合監(jiān)控系統(tǒng)已經(jīng)覆蓋25家期貨公司，部署了7家主系統(tǒng)、15家次系統(tǒng)，以及Mini、飛馬等其他3家系統(tǒng)。展望下一代高性能、強智能的產(chǎn)品，他表示，首先將從智能分析發(fā)力，實現(xiàn)告警預(yù)測、告警收斂、告警休眠，自動調(diào)整告警閾值、豐富告警推送等；其次還會從硬件監(jiān)控發(fā)力，實現(xiàn)對主機與路由設(shè)備的全方位監(jiān)控；再次在大數(shù)據(jù)存儲與分析方面，將實現(xiàn)所有數(shù)據(jù)存儲至Hadoop大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，利用Flink對數(shù)據(jù)流進行實時分析，以方便數(shù)據(jù)挖掘工作，并用于潛在風險分析、風險預(yù)測；最后還將實現(xiàn)移動前端監(jiān)控，實現(xiàn)生成豐富的圖表等。 

提供一站式運維解決方案 

隨著信息技術(shù)發(fā)展，各種應(yīng)用系統(tǒng)已經(jīng)成為期貨行業(yè)穩(wěn)定運行的基石。對于各家交易所來說，需要交易系統(tǒng)自動撮合交易，提高交易效率，需要風控系統(tǒng)防控交易風險，需要結(jié)算清算系統(tǒng)保障每日無負債制度的實施。對于會員單位來說，CTP系統(tǒng)、飛馬系統(tǒng)、易盛系統(tǒng)、恒生系統(tǒng)等，共同為投資者提供交易的入口。 

上期技術(shù)相關(guān)工作人員表示，不管是交易所還是各家會員單位，只有保證這些系統(tǒng)的穩(wěn)定運維，才能保障整個期貨市場的血脈暢通。然而保障這些系統(tǒng)日復(fù)一日的穩(wěn)定運行不是一件容易的事情，要依靠一群默默無聞的運維工程師從早到晚、每時每刻為系統(tǒng)保駕護航。“運維工作其實是枯燥繁瑣的，而且?guī)缀跞恳揽咳斯げ僮鳌Ｓ绕涫菚T公司的系統(tǒng)，通常一家期貨公司需要運維十幾種系統(tǒng)，數(shù)量多達幾十套，特別是CTP系統(tǒng)較為復(fù)雜，因此運維要求更高。”她說。 

通過分析上述運維現(xiàn)狀，可以總結(jié)出當前期貨行業(yè)的三個痛點。一是運維門檻高。通常一個運維新手需要經(jīng)過很長時間的培養(yǎng)，才能擔負起一套關(guān)鍵系統(tǒng)的運維，而一旦運維業(yè)務(wù)精進后，又很容易因為每天的重復(fù)工作失去價值感。二是運維效率低。一方面表現(xiàn)為一次只能操作一套系統(tǒng)，無法多個系統(tǒng)并行操作；另一方面表現(xiàn)為一套系統(tǒng)之間的組件只能串行操作，所以當系統(tǒng)或組件比較多的時候，運維過程中就浪費了很多的等待時間。三是容易發(fā)生誤操作。特別是運維人員手動輸入命令時，一個輸入錯誤可能會引發(fā)運維事故。 

針對這些痛點，極篤運維系統(tǒng)的設(shè)計理念是打造一個安全穩(wěn)定、高效便捷的自動化運維平臺。首先是降低運維門檻，讓運維更加簡單；其次是提高運維效率，節(jié)省運維時間，為應(yīng)急情況提供更多時間窗口；最后是為運維人員賦能，減少重復(fù)的手工操作，讓運維人員有時間精力去研究高價值的運維開發(fā)工作。 

基于這樣的設(shè)計理念，極篤運維系統(tǒng)有三大功能特色。第一個功能特點是流程標準化，用戶可以在極篤平臺上把運維過程中常用的、重復(fù)的操作編輯成流程模板，固化在極篤平臺的網(wǎng)站上，借助極篤平臺自動執(zhí)行相應(yīng)的流程。第二個功能特點是并行操作，用戶不僅可以在極篤平臺上為每一套系統(tǒng)定義不同的日常流程，也可以定義一套運維流程來并行控制多套系統(tǒng)的自動運維。第三個功能特點是插件擴展，極篤運維平臺可以通過安裝插件的方式來支持各種系統(tǒng)的自動化運維。此外，還實現(xiàn)了系統(tǒng)信息管理、日志管理、權(quán)限管理等重要運維功能。 

她表示，極篤運維平臺發(fā)展到目前階段，已經(jīng)具備運維管理以CTP系統(tǒng)為代表的多種系統(tǒng)的能力，未來還計劃兼容更多期貨行業(yè)的系統(tǒng)，打造一個集中統(tǒng)一的平臺，為會員單元提供一站式自動運維服務(wù)。同時還將圍繞運維相關(guān)需求開發(fā)功能，比如服務(wù)器管理功能等，為用戶提供便捷的服務(wù)器管理方案，開放平臺接口，支持用戶自定義功能擴展。 

結(jié)算系統(tǒng)更新迭代滿足市場需求 

近年來，隨著交易所新品種不斷推出，涉及業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度也不斷攀升，對結(jié)算系統(tǒng)的要求也越來越高。具體來看，上期所相關(guān)業(yè)務(wù)負責人表示，一是結(jié)算人員日常重復(fù)性操作過多，對柜臺管理功能提出了更高的要求；二是業(yè)務(wù)人員需要維護多套系統(tǒng)，對系統(tǒng)間的交互效率和便捷性有了更高的要求。與此同時，隨著業(yè)務(wù)越來越復(fù)雜，數(shù)據(jù)量越來越大，結(jié)算人員對結(jié)算效率提出了更高的要求。此外，由于夜盤開盤前時間緊張，對運維操作效率也提出了新的挑戰(zhàn)。 

鑒于上述理由，上期技術(shù)開發(fā)了新一代結(jié)算系統(tǒng)——CTPII結(jié)算系統(tǒng)，并于2018年8月推向市場。截至目前，已有8家會員將CTPII作為主系統(tǒng)使用，并且運行情況穩(wěn)定，客戶反饋較好。 

從CTPII結(jié)算系統(tǒng)的技術(shù)優(yōu)勢上看，主要表現(xiàn)在四方面：一是采用B/S架構(gòu)，網(wǎng)頁版柜臺免去客戶端經(jīng)常安裝及更新的操作；二是系統(tǒng)架構(gòu)獨立，靈活部署，可接一代交易和二代交易，后臺結(jié)算核心獨立性更高、擴展性更強、結(jié)算效率更高；三是采用豐富的客戶端展現(xiàn)中間件，前臺框架展現(xiàn)靈活，表現(xiàn)力豐富，給用戶完美的用戶體驗；四是后臺存儲過程框架采用MVC模式，各層之間接口清晰，提高代碼復(fù)用率，降低耦合度，且采用統(tǒng)一的日志和事務(wù)處理，能夠方便地精準定位錯誤。 

從產(chǎn)品特性上來說，首先實現(xiàn)了效率提升，包括費率調(diào)整、導(dǎo)入文件效率提升，查詢、復(fù)核、導(dǎo)出效率提升，日賬單、月賬單生成效率提升，以及狀態(tài)切換效率提升；其次實現(xiàn)了管理優(yōu)化，包括權(quán)限管理-多維交易權(quán)限、報表管理-機構(gòu)戶賬單、參數(shù)管理-參數(shù)集中管理，以及賬戶管理-多層賬戶體系；再次業(yè)務(wù)處理更加全面，不僅支持上期能源代理結(jié)算、中金所全結(jié)，還支持云開戶五期、TAS交易機制、大商所組合保證金、中金所股指期權(quán)業(yè)務(wù)、中金所多幣種業(yè)務(wù)等；最后是兼容接口更加全面，包括支持輸入型費率接口，支持CRM適當性導(dǎo)入，兼容CTP1?MDP導(dǎo)出數(shù)據(jù)接口以及異構(gòu)次用系統(tǒng)接口等。 

此外，CTPII結(jié)算系統(tǒng)還在界面優(yōu)化、參數(shù)管理、賬戶管理、費率管理、資金管理、日終結(jié)算等方面實現(xiàn)了全方位升級。在性能方面，各個流程均有了明顯的效率提升，總體節(jié)約時間超過1個小時。上述工作人員表示，未來系統(tǒng)還將在SPAN保證金計算、內(nèi)存結(jié)算、綜合賬戶系統(tǒng)（CAP）等方面進行研發(fā)優(yōu)化升級。 

2020年06月04日

期貨日報