期貨從業(yè)資格考試知識(shí)點(diǎn)《期貨投資分析》：程序化交易

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來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校論壇編輯： 2015/12/08 09:25:25　字體：大小

1.程序化交易概述

程序化交易（Program Trading）是指所有通過(guò)電腦計(jì)算機(jī)軟件程序進(jìn)行自動(dòng)下單的交易。

程序化交易系統(tǒng)要解決好數(shù)據(jù)、規(guī)則和交易者思想的協(xié)調(diào)問(wèn)題。

由此程序化交易產(chǎn)生了兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)的方向：一是提供程序化系統(tǒng)交易的軟件平臺(tái)，二是進(jìn)行程序化交易過(guò)程的思想和方法。

程序化交易的優(yōu)勢(shì)是人為交易無(wú)法比擬的。

2.程序化交易系統(tǒng)類型

按交易決策的類型，程序化交易可以分為策略型交易（技術(shù)指標(biāo)、中小投資者）和數(shù)量型交易（金融建模、機(jī)構(gòu)投資者、主流）兩大類別。

3.程序化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)

（1）程序化系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則。

①真理性。程序化交易系統(tǒng)是系統(tǒng)設(shè)計(jì)者思想理念的濃縮，是系統(tǒng)設(shè)計(jì)者思想理念的物化表現(xiàn)形式。

②穩(wěn)定性。通俗地講，程序化交易系統(tǒng)的穩(wěn)定性就是它具有穩(wěn)定的生存能力和穩(wěn)定的獲利能力。

③簡(jiǎn)單性。在投資交易中運(yùn)用的方法各式各樣，但必須遵循簡(jiǎn)單性原則，在投資市場(chǎng)中簡(jiǎn)單的道理就是最適用的道理。

（2）程序化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)步驟。設(shè)計(jì)程序化交易系統(tǒng)分為以下八個(gè)基本步驟：交易策略的提出、交易對(duì)象的篩選、交易策略的公式化、交易系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)、交易系統(tǒng)的優(yōu)化、交易系統(tǒng)的外推檢驗(yàn)、交易系統(tǒng)的實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)和交易系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)與維護(hù)。

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