2013年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》單選測(cè)試題三十一

　　2013年下半年銀行從業(yè)資格考試的備考工作已經(jīng)開(kāi)始，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為了方便學(xué)員的復(fù)習(xí)，從論壇整理了一些銀行從業(yè)資格考試相關(guān)備考資料供大家參考，祝愿大家學(xué)習(xí)愉快，夢(mèng)想成真！

　　單項(xiàng)選擇題

　　41.下列關(guān)于計(jì)算VaR的方差一協(xié)方差法的說(shuō)法，不正確的是（）。

　　A.不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.成立的假設(shè)條件是未來(lái)和過(guò)去存在著分布的一致性

　　C.反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線(xiàn)性影響

　　D.充分度量了非線(xiàn)性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

　　42.在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生影響的方法是（）。

　　A.缺口分析

　　B.敏感性分析

　　C.壓力測(cè)試

　　D.情景分析

　　43.下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）。

　　A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　C.在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受因國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失

　　D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍

　　44.在我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于（）。

　　A.定性分析法

　　B.定量分析法

　　C.定性和定量相結(jié)合的分析法

　　D.層次分析法

　　45.計(jì)算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括（）。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)短

　　C.無(wú)法充分計(jì)量非線(xiàn)性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴(lài)性強(qiáng)

　　46.巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是（）。

　　A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　B.持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年

　　D.至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

　　47.隨機(jī)變量Y的概率分布表如下：

　　A.X

　　B.1

　　C.4

　　D.P

　　E.60%

　　F.40%

　　48.下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，（）是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　49.下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法的是（）。

　　A.分解分析法

　　B.失誤樹(shù)分析方法

　　C.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　D.壓力測(cè)試法

　　50.在現(xiàn)金流量的分析中，首先分析的是（）。

　　A.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　B.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　C.經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流

　　D.消費(fèi)活動(dòng)的現(xiàn)金流

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