2013年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》多選測試題九

　　2013年下半年銀行從業(yè)資格考試的備考工作已經(jīng)開始，正保會計網(wǎng)校為了方便學(xué)員的復(fù)習(xí)，從論壇整理了一些銀行從業(yè)資格考試相關(guān)備考資料供大家參考，祝愿大家學(xué)習(xí)愉快，夢想成真！

　　多項選擇題

　　1.驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有（）。

　　A.CAP曲線與AR值

　　B.ROC曲線與A值

　　C.二項分布檢驗

　　D.貝葉斯錯誤率

　　E.P模型

　　2.某3年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價格為105.00元，市場利率為 9%.假設(shè)市場利率突然上升到10%，則按照久期公式計算，該債券價格（）。

　　A.下降2.11%

　　B.下降2.50%

　　C.下降2.22元

　　D.下降2.625元

　　E.上升2.625元

　　3.“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意（）。

　　A.災(zāi)難備份

　　B.強(qiáng)制員工休假

　　C.審慎選擇經(jīng)營地址

　　D.制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案

　　E.購買保險

　　4.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)（）發(fā)生時，債務(wù)人即被視為違約。

　　A.債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)

　　B.商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品（如果存在的話），借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)

　　C.債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上（含）

　　D.銀行停止對債務(wù)人貸款計息

　　E.債務(wù)人申請破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)

　　5.信用風(fēng)險組合模型包括（）。

　　A.Credit Monitor

　　B.Credit Metrics

　　C.Credit Portfolio View

　　D.Credit Risk+

　　E.VAR

　　6.某中國出口商將于3個月后收到貨款100萬美元，為規(guī)避匯率風(fēng)險，該出口商可以在當(dāng)前利用的金融衍生工具有（）。

　　A.遠(yuǎn)期外匯交易合約

　　B.貨幣期貨

　　C.貨幣互換

　　D.期權(quán)

　　E.即期外匯交易

　　7.期權(quán)的價值由哪幾部分組成？（）

　　A.時間價值

　　B.內(nèi)在價值

　　C.執(zhí)行價格

　　D.標(biāo)地資產(chǎn)價格

　　E.無風(fēng)險利率

　　8.下列關(guān)于VAR的說法，正確的有（）。

　　A.均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

　　B.均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失

　　C.零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

　　D.零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失

　　E.VAR只用做市場風(fēng)險計量與監(jiān)控

　　9.以下關(guān)于久期缺口的論述。正確的是（）。

　　A.當(dāng)久期缺口為正時，如果市場利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會增加，資產(chǎn)價值的增加幅度大于負(fù)債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲

　　B.當(dāng)久期缺口為負(fù)時，如果市場利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會增加，資產(chǎn)價值的增加幅度大于負(fù)債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲

　　C.當(dāng)久期缺口為負(fù)時，如果市場利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會下降，資產(chǎn)價值的下降幅度小于負(fù)債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲

　　D.當(dāng)久期缺口為正時，如果市場利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會下降，資產(chǎn)價值的下降幅度小于負(fù)債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲

　　E.當(dāng)久期缺口為零時，銀行凈值的市場價值不受利率風(fēng)險的影響

　　10.根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是（）。

　　A.銀行間的短期利率水平

　　B.第0期到第1期的即期利率

　　C.第1期到第2期的遠(yuǎn)期利率

　　D.3年期的即期利率

　　E.市場在3期內(nèi)的平均利率水平

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