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2012銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》第四章知識(shí)點(diǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告
第四章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
第三節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制
二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告
?。ㄒ唬┦袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容和種類
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和分析報(bào)告內(nèi)容：（11條）
（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸
?。?）結(jié)構(gòu)分析
?。?）盈虧情況
（4）變更情況
?。?）遵守情況
?。?）限額的遵守，對(duì)超限額情況的處理
?。?）事后檢驗(yàn)和壓力測(cè)試
?。?）審計(jì)情況
?。?）經(jīng)濟(jì)資本分配
（10）應(yīng)急
?。?1）其他情況
根據(jù)國(guó)際先進(jìn)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告具有多種形式和作用。例如：
（1）投資組合報(bào)告。以總結(jié)的方式，完整列示了投資組合中的所有頭寸。
?。?）風(fēng)險(xiǎn)分解“熱點(diǎn)”報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)分解報(bào)告使投資組合經(jīng)理和風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理清楚地識(shí)別在特定的投資組合中風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自何處。
（3）最佳投資組合復(fù)制報(bào)告。通過(guò)簡(jiǎn)化的投資組合來(lái)解釋復(fù)雜投資組合中主要風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源，有助于識(shí)別那些能夠最有效降低風(fēng)險(xiǎn)的交易，并且有助于理解復(fù)雜投資組合的動(dòng)態(tài)變化。
（4）最佳風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略報(bào)告。最佳風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略報(bào)告提供了商業(yè)銀行需要實(shí)際購(gòu)買(mǎi)或出售的頭寸規(guī)模，達(dá)到降低投資組合風(fēng)險(xiǎn)的目的，并同時(shí)獲得采取該風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略所能夠降低的風(fēng)險(xiǎn)百分比。
?。ǘ┦袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的路徑和頻度
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