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2012銀行從業(yè)《風險管理》第四章知識點：市場風險監(jiān)測與報告
第四章 市場風險管理
第三節(jié) 市場風險監(jiān)測與控制
二、市場風險監(jiān)測與報告
（一）市場風險報告的內(nèi)容和種類
市場風險監(jiān)測和分析報告內(nèi)容：（11條）
?。?）市場風險頭寸
?。?）結(jié)構(gòu)分析
（3）盈虧情況
?。?）變更情況
（5）遵守情況
?。?）限額的遵守，對超限額情況的處理
?。?）事后檢驗和壓力測試
?。?）審計情況
?。?）經(jīng)濟資本分配
?。?0）應急
（11）其他情況
根據(jù)國際先進銀行的市場風險管理實踐，市場風險報告具有多種形式和作用。例如：
?。?）投資組合報告。以總結(jié)的方式，完整列示了投資組合中的所有頭寸。
?。?）風險分解“熱點”報告。風險分解報告使投資組合經(jīng)理和風險經(jīng)理清楚地識別在特定的投資組合中風險來自何處。
（3）最佳投資組合復制報告。通過簡化的投資組合來解釋復雜投資組合中主要風險的來源，有助于識別那些能夠最有效降低風險的交易，并且有助于理解復雜投資組合的動態(tài)變化。
?。?）最佳風險對沖策略報告。最佳風險對沖策略報告提供了商業(yè)銀行需要實際購買或出售的頭寸規(guī)模，達到降低投資組合風險的目的，并同時獲得采取該風險對沖策略所能夠降低的風險百分比。
?。ǘ┦袌鲲L險報告的路徑和頻度
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