掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
第四章 市場風險管理
第四節(jié) 市場風險監(jiān)管資本計量與績效評估
一、市場風險監(jiān)管資本計量
市場風險監(jiān)管資本的計算公式為:
市場風險監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子+附加因子)×VaR
巴塞爾委員會規(guī)定最低乘數(shù)因子為3;附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上,取值在0~1之間;VaR的計算采用99%的單尾置信區(qū)間,持有期為10個營業(yè)日。
二、經(jīng)風險調(diào)整的績效評估
作用:
1.用來評估交易員、投資組合、各項交易以及業(yè)務(wù)部門的業(yè)績表現(xiàn),但前提條件是市場數(shù)據(jù)信息必須準確、真實,財務(wù)管理集中規(guī)范。
2.市場交易人員的激勵機制應(yīng)當以經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟增加值為參照基準(考慮風險成本)。
3.有助于在商業(yè)銀行內(nèi)部樹立良好的風險意識,并鼓勵嚴謹?shù)膬r值投資取向,從而減少甚至避免追逐短期利益的高風險投機行為。
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點擊下載>
官方公眾號
微信掃一掃
官方視頻號
微信掃一掃
官方抖音號
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - odtgfuq.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號