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2012銀行從業(yè)《風險管理》第四章知識點:資本計量

來源: 正保會計網(wǎng)校論壇 編輯: 2012/09/26 14:38:24 字體:

第四章 市場風險管理

  第四節(jié) 市場風險監(jiān)管資本計量與績效評估

  一、市場風險監(jiān)管資本計量

  

  市場風險監(jiān)管資本的計算公式為:

  市場風險監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子+附加因子)×VaR

  巴塞爾委員會規(guī)定最低乘數(shù)因子為3;附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上,取值在0~1之間;VaR的計算采用99%的單尾置信區(qū)間,持有期為10個營業(yè)日。

   

  二、經(jīng)風險調(diào)整的績效評估

  

   

  作用:

  1.用來評估交易員、投資組合、各項交易以及業(yè)務(wù)部門的業(yè)績表現(xiàn),但前提條件是市場數(shù)據(jù)信息必須準確、真實,財務(wù)管理集中規(guī)范。

  2.市場交易人員的激勵機制應(yīng)當以經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟增加值為參照基準(考慮風險成本)。

  3.有助于在商業(yè)銀行內(nèi)部樹立良好的風險意識,并鼓勵嚴謹?shù)膬r值投資取向,從而減少甚至避免追逐短期利益的高風險投機行為。

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