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2012銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》第三章知識點(diǎn)：信用風(fēng)險資本計量
第三章 信用風(fēng)險管理
第五節(jié) 信用風(fēng)險資本計量
標(biāo)準(zhǔn)法
內(nèi)部評級法
內(nèi)部評級體系的驗證
經(jīng)濟(jì)資本管理
一、標(biāo)準(zhǔn)法（外部評級法）
標(biāo)準(zhǔn)法下的信用風(fēng)險計量框架如下：
1.債權(quán)分類：對主權(quán)國家、對一般商業(yè)銀行、對公司、監(jiān)管零售資產(chǎn)、以居民房產(chǎn)抵押、表外
2. 
3.允許商業(yè)銀行通過抵押、擔(dān)保、信用衍生工具等手段進(jìn)行信用風(fēng)險緩釋，降低單筆債項的信用風(fēng)險暴露額。
將上述風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)合計之后乘以8%即可計算出商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管要求應(yīng)當(dāng)持有的最低信用風(fēng)險資本。
二、內(nèi)部評級法
初級法：要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值。
高級法：要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違 約風(fēng)險暴露、期限。
內(nèi)部評級法初級法和高級法的區(qū)分只適用于非零售暴露，對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實施內(nèi)部評級法，就必須自行估計PD（違約概率）和LGD（違約損失率）。
在內(nèi)部評級法下，商業(yè)銀行的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)：RWA=RW×EAD
風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)=風(fēng)險權(quán)重×違約風(fēng)險暴露
風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的8%就是《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的銀行對風(fēng)險資產(chǎn)所應(yīng)持有的資本金，即該項資產(chǎn)的監(jiān)管資本要求。
此外，利用內(nèi)部評級法計算出來的風(fēng)險參數(shù)，就可以計算每一項風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期損失。
預(yù)期損失（EL）=違約概率（PD）×違約風(fēng)險暴露（EAD）×違約損失率（LGD）
預(yù)期損失屬于貸款成本的一部分，可以通過合理的貸款定價和提取準(zhǔn)備金等方式進(jìn)行有效管理。
內(nèi)部評級法與內(nèi)部評級體系的區(qū)別：
1.內(nèi)部評級法
?。?）計算資本充足率，
?。?）各國商業(yè)銀行自行決定是否實施。
2.內(nèi)部評級體系
?。?）風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺。
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