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2012銀行從業(yè)《風險管理》第三章知識點： 國家風險主權評級
第三章 信用風險管理
第二節(jié) 信用風險計量
四、國家風險主權評級
國家風險是指經(jīng)濟主體在與非本國居民進行國際經(jīng)貿與金融往來時，由于別國經(jīng)濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的風險。
?。?）一個國家政府未能履行其債務所導致的風險。
（2）主權國家以直接或間接方式影響債務人履行償債義務的能力和意愿。
表現(xiàn)形式：
評估指標：
作用：
（1）決定了主權國政府在國際金融市場融資的成本
?。?）在很大程度上影響這一國家非主權實體在國際市場進行融資的成本，信用級別越低，融資成本越高
?。?）能夠影響一個國家國際資本流向，特別是金融危機發(fā)生時更明顯，如國家主權評級下降，國際資本會撤離
國家風險主權評級必須是動態(tài)的，并且與全球環(huán)境適應，解釋主權評級模型也是如此。
主權評級比銀行、公司評級困難，主要原因是國際信貸規(guī)模比國內公司、銀行借貸規(guī)模小，而且自從有了國際收支統(tǒng)計后違約次數(shù)不多，即使通過各種研究方法來改善風險模型，也會因為樣本和數(shù)據(jù)少，產(chǎn)生不確定性。
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