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2011銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》之違約損失率
違約損失率（Loss Given Default，LGD）是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，即損失占風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的百分比（損失的嚴(yán)重程度，LGD=1-回收率）。其估計(jì)公式為：損失/ 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。
違約損失率估計(jì)應(yīng)以歷史清償率為基礎(chǔ)，不能僅依據(jù)對(duì)抵（質(zhì)）押品市值的估計(jì)，同時(shí)應(yīng)考慮到銀行可能沒(méi)有能力迅速控制和清算抵押品。
（1）影響違約損失率的因素有多方面，主要包括：
①項(xiàng)目因素
?、诠疽蛩?
?、坌袠I(yè)因素
?、艿貐^(qū)因素
?、莺暧^經(jīng)濟(jì)周期因素
?。?）計(jì)量違約損失率的方法
?、偈袌?chǎng)價(jià)值法：信用價(jià)差和違約概率來(lái)推算。市場(chǎng)法和隱含市場(chǎng)法。
②回收現(xiàn)金流法：根據(jù)違約歷史清瘦情況，預(yù)測(cè)違約貸款在清收過(guò)程中的現(xiàn)金流，并計(jì)算出LGD，即LGD=1-回收率=1-（回收金額-回收成本）/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
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