2011年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師《中級(jí)金融》復(fù)習(xí)要點(diǎn)：金融風(fēng)險(xiǎn)

　　（一）中級(jí)經(jīng)濟(jì)師金融風(fēng)險(xiǎn)的涵義與要素（掌握）

　　1、風(fēng)險(xiǎn)是產(chǎn)生損失的可能性或不確定性

　　2、風(fēng)險(xiǎn)的三要素

　　風(fēng)險(xiǎn)因素

　　風(fēng)險(xiǎn)事故

　　損失的可能性

　　（二）金融風(fēng)險(xiǎn)的涵義與要素（掌握）

　　1、金融風(fēng)險(xiǎn)的涵義

　　金融風(fēng)險(xiǎn)指有關(guān)主體在從事金融活動(dòng)中，因某些因素發(fā)生意外的變動(dòng)，而蒙受經(jīng)濟(jì)損失的可能性。

　　2、金融風(fēng)險(xiǎn)的要素

　　（1）金融風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)因素是有關(guān)主體從事了金融活動(dòng)——金融活動(dòng)本身就是一件含有高風(fēng)險(xiǎn)的事。

　?。?）金融風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)事故是某些因素發(fā)生意外的變動(dòng)。

　　（3）金融風(fēng)險(xiǎn)中損失的可能性是經(jīng)濟(jì)損失的可能性。

　　（三）金融風(fēng)險(xiǎn)的類型（掌握）

　　1、信用風(fēng)險(xiǎn)

　?。?）定義

　　信用風(fēng)險(xiǎn)就是因交易對(duì)方不守信用、違約而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

　　狹義的信用風(fēng)險(xiǎn)——貸款收不回來

　　廣義的信用風(fēng)險(xiǎn)是包括交易對(duì)方所有背信棄義、違反約定的風(fēng)險(xiǎn)。

　　因此不僅包括信貸業(yè)務(wù)中的到期不歸還貸款，還包括擔(dān)保、承兌、信用證、證券投資、信用卡等多方面存在的交易對(duì)方到期不履行自己的義務(wù)的情況。

　?。?）風(fēng)險(xiǎn)要素

　　①信用風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)因素是有關(guān)主體貸出貨幣資金，成為債權(quán)人

　　②信用風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)事故是有關(guān)債務(wù)人不能如期、足額還本付息

　　③債權(quán)人在信用風(fēng)險(xiǎn)上的損失是可以用貨幣計(jì)量的經(jīng)濟(jì)損失

　　A、收益性損失：直接財(cái)務(wù)損失、間接財(cái)務(wù)損失

　　B、流動(dòng)性損失

　　2、市場風(fēng)險(xiǎn)

　?。?）定義

　　市場風(fēng)險(xiǎn)是有關(guān)主體在金融市場上從事金融產(chǎn)品交易時(shí)，因金融市場價(jià)格的意外變動(dòng)，而蒙受經(jīng)濟(jì)損失的可能性。——高買低賣的損失

　?。?）風(fēng)險(xiǎn)要素

　　①市場風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)因素是有關(guān)主體在金融市場上從事貨幣資金借貸、金融產(chǎn)品交易。

　?、谑袌鲲L(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)事故金融市場價(jià)格發(fā)生意外變動(dòng)。

　　金融市場價(jià)格的意外變動(dòng)指和金融機(jī)構(gòu)預(yù)期方向相反的變動(dòng)，因此會(huì)給金融機(jī)構(gòu)帶來風(fēng)險(xiǎn)。