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注冊(cè)會(huì)計(jì)師《財(cái)務(wù)成本管理》每日一練：股票的貝塔系數(shù)
多選題
◎關(guān)于股票或股票組合的β系數(shù)，下列說法中不正確的有（?。?。
A、如果某股票的β系數(shù)＝0.5，表明它的風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)的0.5倍
B、β系數(shù)可以為負(fù)數(shù)
C、投資組合的β系數(shù)一定會(huì)比組合中任一單個(gè)證券的β系數(shù)低
D、某一股票的β值的大小反映了這種股票收益的變動(dòng)與整個(gè)股票市場(chǎng)收益變動(dòng)之間的相關(guān)關(guān)系
【正確答案】 AC
【答案解析】 本題考核的知識(shí)點(diǎn)是股票的貝塔系數(shù)。選項(xiàng)A的正確說法應(yīng)是：如果某股票的β系數(shù)＝0.5，表明它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的0.5倍。證券i的β系數(shù)＝證券i與市場(chǎng)組合的協(xié)方差/市場(chǎng)組合的方差，由于“證券i與市場(chǎng)組合的協(xié)方差”可能為負(fù)數(shù)，所以，選項(xiàng)B的說法正確。由于投資組合的β系數(shù)等于單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，所以，選項(xiàng)C的說法不正確。
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正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校
2013-03-31
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