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注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試《財(cái)務(wù)成本管理》每日一練：二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型
單項(xiàng)選擇題
◎運(yùn)用二叉樹(shù)方法對(duì)期權(quán)估價(jià)時(shí)，期數(shù)增加，要調(diào)整價(jià)格變化的升降幅度，以保證年收益率的標(biāo)準(zhǔn)差不變。這里的標(biāo)準(zhǔn)差是指（?。?/p>
A.標(biāo)的資產(chǎn)年復(fù)利收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
B.標(biāo)的資產(chǎn)連續(xù)復(fù)利收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
C.標(biāo)的資產(chǎn)期間復(fù)利收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
D.標(biāo)的資產(chǎn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
正確答案：B
答案解析：運(yùn)用二叉樹(shù)方法對(duì)期權(quán)估價(jià)時(shí)的公式中的標(biāo)準(zhǔn)差指的是標(biāo)的資產(chǎn)連續(xù)復(fù)利收益率的標(biāo)準(zhǔn)差。
【知識(shí)點(diǎn)】二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型
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注冊(cè)會(huì)計(jì)師：每日一練《會(huì)計(jì)》（2012-9-9）
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正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校
2012-9-9
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