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單項選擇題
◎歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為19元,12個月后到期,若無風(fēng)險年利率為6%,股票的現(xiàn)行價格為18元,看跌期權(quán)的價格為0.5元,則看漲期權(quán)的價格為( )。
A.0.5元
B.0.58元
C.1元
D.1.5元
正確答案:B
答案解析:0.5+18-19/(1+6%)=0.58(元)
【知識點】看漲期權(quán)
注冊會計師:每日一練《經(jīng)濟法》(2012-9-8)
注冊會計師:每日一練《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險管理》(2012-9-8)
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