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注冊(cè)會(huì)計(jì)師《財(cái)務(wù)成本管理》每日一練：投資組合的貝塔系數(shù)
單項(xiàng)選擇題
◎關(guān)于股票或股票組合的β系數(shù)，下列說法中不正確的是（?。?/p>
A.如果某股票的β系數(shù)＝0.5，表明它的風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)的0.5倍
B.如果某股票的β系數(shù)＝2.0，表明其收益率的變動(dòng)幅度為市場(chǎng)組合收益率變動(dòng)幅度的2倍
C.計(jì)算某種股票的β值就是確定這種股票與整個(gè)股市收益變動(dòng)的相關(guān)性及其程度
D.某一股票的β值的大小反映了這種股票收益的變動(dòng)與整個(gè)股票市場(chǎng)收益變動(dòng)之間的相關(guān)關(guān)系
正確答案：A
答案解析：選項(xiàng)A的正確說法應(yīng)是：如果某股票的β系數(shù)＝0.5，表明它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的0.5倍。
【知識(shí)點(diǎn)】投資組合的貝塔系數(shù)
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注冊(cè)會(huì)計(jì)師：每日一練《會(huì)計(jì)》（2012-8-6）
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正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校
2012-8-6
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