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2012注會(huì)《財(cái)務(wù)成本管理》知識(shí)點(diǎn)預(yù)習(xí)：二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型三
注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試《財(cái)務(wù)成本管理》科目
第九章 期權(quán)估價(jià)
知識(shí)點(diǎn)十八、二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型三
三、多期二叉樹(shù)模型
| 原理 | 從原理上看，與兩期模型一樣，從后向前逐級(jí)推進(jìn) |
| 乘數(shù)確定 | 期數(shù)增加以后帶來(lái)的主要問(wèn)題是股價(jià)上升與下降的百分比如何確定問(wèn)題。期數(shù)增加以后，要調(diào)整價(jià)格變化的升降幅度，以保證年收益率的標(biāo)準(zhǔn)差不變。把年收益率標(biāo)準(zhǔn)差和升降百分比聯(lián)系起來(lái)的公式是： 其中：e＝自然常數(shù)，約等于2.7183 |
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