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注會《財務(wù)成本管理》每日一練:看漲期權(quán)和看跌期權(quán)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2011/05/16 08:18:09 字體:

  單項選擇題

  ◎下列關(guān)于看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的表述中,不正確的是(  )。

  A.期權(quán)的時間溢價=期權(quán)價值-內(nèi)在價值

  B.無風(fēng)險利率越高,看漲期權(quán)的價格越高

  C.看跌期權(quán)價值與預(yù)期紅利大小成反向變動

  D.對于看漲期權(quán)持有者來說,股價上漲可以獲利,股價下跌發(fā)生損失,二者不會抵消

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正保會計網(wǎng)校
2011-5-16

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