2007年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》練習(xí)題（三）

　　42. 市場風(fēng)險(xiǎn)是指由于（）波動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A. 利率

　　B. 匯率

　　C. 市場價(jià)格

　　D. 股票價(jià)值

　　43. 下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)種類的是（）

　　A. 由人員引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 由流程引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 由產(chǎn)品引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 由外部事件引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)

　　44. 當(dāng)商業(yè)銀行面臨流動(dòng)性危機(jī)時(shí)，下列會(huì)出現(xiàn)的情況是（）

　　A. 大量存款人出現(xiàn)擠兌行為

　　B. 結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導(dǎo)致結(jié)算失敗

　　C. 貸款銀行無法把在他國的貸款匯回本國

　　D. 商業(yè)銀行出現(xiàn)經(jīng)營決策錯(cuò)誤，決策執(zhí)行不當(dāng)

　　45. 國家風(fēng)險(xiǎn)是由（）引起的，超出了（）的控制范圍

　　A. 債務(wù)人，債權(quán)人

　　B. 債權(quán)人，債務(wù)人

　　C. 債務(wù)人所在國的行為，債權(quán)人

　　D. 債權(quán)人所在國的行為，債務(wù)人

　?。ǘ┒噙x題在以下各小題所給出的5個(gè)選項(xiàng)中，至少有2個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi)。

　　1. 下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（    ）。

　　A. 當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場利率下降，銀行凈值將增加

　　B. 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，銀行凈值將減少

　　C. 當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響

　　D. 久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感

　　E. 久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大

　　2. 外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括（    ）。

　　A. 外部欺詐/盜竊

　　B. 洗錢

　　C. 內(nèi)部欺詐

　　D. 違反系統(tǒng)安全

　　E. 監(jiān)管規(guī)定

　　3. 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，下列正確的是（）

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果對期望的偏離

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)是一切損失的總稱

　　4. 風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系有（）

　　A. 承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的只能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)途徑

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要

　　5. 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷了（）

　　A. 資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)階段

　　B. 負(fù)債管理風(fēng)險(xiǎn)階段

　　C. 資產(chǎn)負(fù)債管理風(fēng)險(xiǎn)階段

　　D. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段

　　6. 在資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段中出現(xiàn)的重要分析手段有（）

　　A. 定量分析

　　B. 定性分析

　　C. 缺口分析

　　D. 久期分析

　　7. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的三個(gè)維度分別是（）

　　A. 企業(yè)的目標(biāo)

　　B. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

　　C. 企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)

　　D. 企業(yè)的各個(gè)層次

　　8. 以下屬于核心資本的是（?。?/p>

　　A. 股本

　　B. 未分配利潤

　　C. 普通貸款儲備

　　D. 公開儲備

　　9. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括（?。?。

　　A. 監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額

　　B. 根據(jù)收集的風(fēng)險(xiǎn)信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策

　　C. 核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評估

　　D. 全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　10. 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括（　）。

　　A. 全面

　　B. 審慎

　　C. 有效

　　D. 獨(dú)立

　　11. 根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織的公司治理準(zhǔn)則，治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當(dāng)做到（?。?/p>

　　A. 維護(hù)股東的權(quán)利，確保小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

　　B. 確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利

　　C. 保證及時(shí)準(zhǔn)確地披露與公司有關(guān)的任何重大問題的信息

　　D. 確保董事會(huì)對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)管

　　12. 損失的可能性有以下（      ）表現(xiàn)形式。

　　A. 實(shí)際收益小于預(yù)期收益

　　B. 實(shí)際收益大于預(yù)期收益

　　C. 實(shí)際成本大高于預(yù)期成本

　　D. 實(shí)際成本低于預(yù)期成本