2007年銀行業(yè)從業(yè)考試大綱修訂說明《風(fēng)險管理》

　　修訂說明

　　根據(jù)《中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證制度暫行規(guī)定》，以及中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試總體思路和設(shè)計，特別針對2006年試點考試過程中發(fā)現(xiàn)的問題，我們組織專家對2006年考試大綱進(jìn)行了修訂，形成了2007年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證風(fēng)險管理科目考試大綱。

　　本大綱專為商業(yè)銀行風(fēng)險管理相關(guān)專業(yè)崗位的從業(yè)人員所設(shè)計，特別針對銀行風(fēng)險控制部門、內(nèi)部審計部門的從業(yè)人員，內(nèi)容涵蓋銀行業(yè)風(fēng)險管理人員從業(yè)所應(yīng)該掌握的基本知識和技能。

　　本大綱突出國內(nèi)銀行業(yè)實踐，兼顧國際銀行業(yè)最新趨勢，堅持理論與實踐相結(jié)合，以實踐為主；知識與技能相結(jié)合，以技能為主；現(xiàn)實與前瞻相結(jié)合，以現(xiàn)實為主的原則。

　　本大綱包括商業(yè)銀行風(fēng)險管理基礎(chǔ)、商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架構(gòu)、信用風(fēng)險管理、市場風(fēng)險管理、操作風(fēng)險管理、流動性風(fēng)險管理、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險管理、監(jiān)管要求與市場約束等八個部分。大綱從商業(yè)銀行風(fēng)險管理的基本概念和基本架構(gòu)入手，著重突出信用、市場、操作三大風(fēng)險的識別、計量、監(jiān)測與控制的技能知識，并考察流動性風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險等基本知識，最后從理念、機制和方法等角度對商業(yè)銀行監(jiān)管和市場約束做了要求。

　　與2006年考試大綱相比，本次考試大綱的修訂主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

　　1.結(jié)構(gòu)調(diào)整

　　原大綱由六章組成，新大綱由八章組成，主要是將原大綱中的第一章和第五章進(jìn)行了拆分和合并。對原考綱的調(diào)研意見反映，風(fēng)險管理基本架構(gòu)不應(yīng)包含在風(fēng)險管理的基礎(chǔ)知識中，修訂后更便于大家對風(fēng)險管理認(rèn)識的深化和全面理解。根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險管理發(fā)展的實際，目前大多數(shù)同業(yè)已將國家風(fēng)險管理納入到信用風(fēng)險管理中，將法律風(fēng)險管理納入到操作風(fēng)險管理中，據(jù)此，我們將風(fēng)險管理基本框架在新大綱中單獨成章；將國家風(fēng)險管理合并到信用風(fēng)險管理中，將法律風(fēng)險管理合并到操作風(fēng)險管理中。同時，為了體現(xiàn)流動性風(fēng)險管理的重要性，我們還將流動性風(fēng)險管理也單獨成章。

　　2.內(nèi)容變化

　　一方面，考綱的調(diào)研反映出，風(fēng)險管理的基礎(chǔ)部分應(yīng)增加風(fēng)險量化的基礎(chǔ)知識和內(nèi)容。據(jù)此，我們在第一章中增加了兩節(jié)，一是風(fēng)險管理常用的概率統(tǒng)計知識，二是風(fēng)險管理的數(shù)理基礎(chǔ)。這兩節(jié)中由原考綱的部分內(nèi)容及新增內(nèi)容組成。另一方面，雖然現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行面臨的流動性風(fēng)險不大，但是，由于流動性風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一個永恒風(fēng)險，根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險管理實際情況和需要，我們對有關(guān)內(nèi)容也進(jìn)行了充實。

　　3.邏輯優(yōu)化

　　關(guān)于信用風(fēng)險管理，調(diào)研反映，原大綱的第二節(jié)和第三節(jié)邏輯性不強，與實際操作差距較大。為此，在新大綱中，我們對原大綱信用風(fēng)險評估與計量、信用風(fēng)險控制等內(nèi)容進(jìn)行了歸納、重組，并增加了與實際操作關(guān)聯(lián)度較大的內(nèi)容，主要是將各種信用風(fēng)險管理模型和技術(shù)納入到客戶信用評級、債項評級以及組合信用風(fēng)險度量中，并增加了國家風(fēng)險主權(quán)評級和新資本協(xié)議下信用風(fēng)險的量化。同時，將信用風(fēng)險控制的內(nèi)容按管理流程重新組合成限額管理、信貸審批、貸后管理、經(jīng)濟資本配置、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品五節(jié)。

　　關(guān)于市場風(fēng)險管理，為了更加突出重點，我們將第一節(jié)的資產(chǎn)分類從第一部分調(diào)整到第三部分。為了強調(diào)各種計量方法的同等重要性，將原大綱中的第二節(jié)的二、三部分進(jìn)行了合并，統(tǒng)一稱為市場風(fēng)險計量方法。為了強調(diào)經(jīng)濟資本配置在市場風(fēng)險管理中的重要作用，我們將有關(guān)內(nèi)容從第三節(jié)第三部分中分離出來，單獨形成第四部分。

　　關(guān)于操作風(fēng)險管理，為了與實際操作更加吻合，我們將原大綱評估與計量中的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了拆分，將其中第三部分形成現(xiàn)大綱中的風(fēng)險資本計量與資本配置，將其他內(nèi)容合并到現(xiàn)大綱第三節(jié)第二部分，并將原大綱中的產(chǎn)品線控制改為主要業(yè)務(wù)風(fēng)險控制。

　　本大綱在修訂過程中得到了中國銀監(jiān)會、各商業(yè)銀行及國內(nèi)外眾多專家學(xué)者的大力支持，在此一并致謝。

　　大綱之中如有錯誤、紕漏之處，歡迎批評指正。

　　聯(lián)系郵箱：renzheng@china-cba.net

　　中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證辦公室
二〇〇七年六月六日