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每日一練《財(cái)務(wù)管理》（2008.5.4）
閱讀理解
◎已知甲股票的貝塔系數(shù)為1.2，證券市場(chǎng)線的斜率為8%，證券市場(chǎng)線的截距為2.4%，資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，乙股票收益率與市場(chǎng)組合收益率的協(xié)方差為6.3%，市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為30%.
選擇題：
?。?）、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬為（?。?。
A.8%
B.6%
C.10%
D.9%
選擇題：
?。?）、甲股票的必要收益率為（?。?。
A.8%
B.12%
C.9.6%
D.2.4%
判斷題：
?。?）、甲股票的預(yù)期收益率為12%。（ ）
?。?）、股票價(jià)格指數(shù)平均收益率為8%。（ ）
選擇題：
?。?）、乙股票的貝塔系數(shù)為（?。?。
A.1
B.0.9
C.0.8
D.0.7
判斷題：
（6）、如果資產(chǎn)組合中甲的投資比例為0.4，乙的投資比例為0.6，則資產(chǎn)組合的必要收益率為8.6%。（ ）
?。?）、在第6問中，假設(shè)資產(chǎn)組合收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù)為0.8，則資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為33.75%。（?。?/p>
?。?）、如果甲股票收益率標(biāo)準(zhǔn)差為18%，乙股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為10%，資產(chǎn)組合中甲的投資比例為0.3，乙的投資比例為0.7，資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為8.5%，則甲乙股票收益率的協(xié)方差為0.14%。（?。?/p>
選擇題：
?。?）、根據(jù)第8問計(jì)算甲乙股票收益率的相關(guān)系數(shù)為（?。?/p>
A.0.08
B.－0.08
C.1
D.－1
判斷題：
?。?0）、根據(jù)第2問、第3問和第8問，計(jì)算甲股票的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)為6.4%。（?。?/p>
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2008年5月4日
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