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基金專業(yè)人員職業(yè)資格考試《證券投資基金》科目練習題,題目附有本題的答案與解析,請大家認真作答,答完之后可以參考答案的解析。正保會計網校除了提供基金專業(yè)人員職業(yè)資格試題,還為大家提供了很多免費備考資料以及多種形式、不同價位的輔導課程供大家學習(查看課程詳情)。
習題精煉:
某基金2016年度平均收益率為60%,假設當年無風險收益率為2%,滬深300指數(shù)年度收益率為30%,該基金年化波動率為32%,貝塔系數(shù)為1.1,則該基金的夏普比率為( )。
A. 0.81
B. 1.1
C. 1.81
D. 1.93
本題考查夏普比率的計算。夏普比率=(基金的平均收益率-平均無風險收益率)/基金收益率的標準差=(60%-2%)÷32%=1.81。參見教材(上冊)P459。
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