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基金從業(yè)《證券投資基金》每日一練：特雷諾比率（11.20）
冰凍三尺，非一日之寒，基金從業(yè)資格考試也是一樣。備考正當(dāng)時(shí)，很多考生關(guān)注哪里有基金從業(yè)試題。正保會(huì)計(jì)網(wǎng)?；饛臉I(yè)每日一練可以幫到大家。每日一練題目以知識(shí)點(diǎn)為單元，針對(duì)知識(shí)點(diǎn)做深入解析，讓大家每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)。以下是基金從業(yè)考試《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》每日一練，今天你練了嗎？
單選題
在應(yīng)用CAPM進(jìn)行事后風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整時(shí)，應(yīng)注意的有（ ）。
Ⅰ.β系數(shù)是固定不變的
Ⅱ.沒(méi)有被普遍接受或使用的完全具有代表性的市場(chǎng)指數(shù)
Ⅲ.證券的波動(dòng)性會(huì)使統(tǒng)計(jì)誤差變得很大，并對(duì)超額收益α的測(cè)度造成實(shí)質(zhì)影響
Ⅳ.理論上的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率（證券市場(chǎng)線中使用的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率）與實(shí)際應(yīng)用中的國(guó)債收益率往往不同
A、Ⅰ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
【正確答案】C
【答案解析】本題考查特雷諾比率、詹森α與證券市場(chǎng)線的關(guān)系。在應(yīng)用CAPM進(jìn)行事后風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整時(shí)，也應(yīng)注意：（1）理論上的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率（證券市場(chǎng)線中使用的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率）與實(shí)際應(yīng)用中的國(guó)債收益率往往不同；（2）沒(méi)有被普遍接受或使用的完全具有代表性的市場(chǎng)指數(shù)；（3）證券的波動(dòng)性會(huì)使統(tǒng)計(jì)誤差變得很大，并對(duì)超額收益α的測(cè)度造成實(shí)質(zhì)影響；（4）β系數(shù)并不是固定不變的。
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正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校
2017-11-20
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