基金從業(yè)《證券投資基金基礎知識》每日一練：β系數(shù)（2022.10.31）

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來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2022/11/04 15:51:42　字體：大小

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單選題

以下屬于風險指標系數(shù)的優(yōu)勢的是（　）。

A、在應用系數(shù)進行投資組合對比時，不需要注意所使用的數(shù)據(jù)的時間區(qū)間

B、β系數(shù)不會隨著計算所使用的歷史時間區(qū)間的變化而變化

C、β系數(shù)既可以用來衡量投資組合相對基準的風險水平，又可以用來比較兩個投資組合的風險水平

D、當投資組合中加入一只新上市股票時，β系數(shù)可以反映這個新的變化

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查β系數(shù)。β系數(shù)可以用來衡量投資組合相對基準的風險水平，也可以用來比較兩個投資組合的風險水平，或者用來觀察同一個投資組合的風險特征隨時間變化的情況，C正確。在應用β系數(shù)進行投資組合對比時，也需要注意所使用數(shù)據(jù)的時間區(qū)間，A錯誤。β系數(shù)會隨著計算所使用的歷史時間區(qū)間的變化而變化，特別是時間區(qū)間較短時，B錯誤。通常β系數(shù)是用投資組合與基準指數(shù)的歷史收益數(shù)據(jù)計算而來的，無法反映新的變化。例如，當投資組合中加入一只新上市股票，投資組合的風險特征將會改變，但歷史數(shù)據(jù)無法反映這個變化，D錯誤。

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