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基金從業(yè)《證券投資基金》每日一練：算法交易策略（07.20）

來源: 正保會計網校 編輯：小鞠橘桔 2020/07/20 10:22:47　字體：大 小

“基金從業(yè)好考嗎？”對于這個問題，到每個人的尺度都不一樣，所謂難考不會嘛。2020年基金從業(yè)，正保會計網校基金從業(yè)每日一練提供高質量習題，幫你在不知不覺中提高。以下為基金從業(yè)《證券投資基金基礎知識》每日一練，今天你練了嗎？

單選題

下列算法交易策略中，旨在使市場影響最小化的同時提供一個平均執(zhí)行價格的是（?。?。

A、跟量算法 

B、執(zhí)行缺口算法 

C、時間加權平均價格算法 

D、成交量加權平均價格算法 

查看答案解析
【答案】
C
【解析】
本題考查時間加權平均價格算法。時間加權平均價格算法是根據特定的時間間隔，在每個時間點上平均下單的算法。旨在使市場影響最小化的同時提供一個平均執(zhí)行價格。參見教材（上冊）P415。

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基金從業(yè)：每日一練《基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務規(guī)范》（07.20）

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基金從業(yè)每日一練題目都是網校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評，每周根據大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！

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