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2017年基金從業(yè)資格考試已經(jīng)拉開帷幕,為了幫助大家更好地備考基金從業(yè),正保會計網(wǎng)校為大家整理了《證券投資基金基礎(chǔ)知識》相關(guān)系數(shù)的相關(guān)知識點,預(yù)祝大家順利通過考試!
知識點:相關(guān)系數(shù)
1.從資產(chǎn)回報相關(guān)性的角度分析兩種不同證券表現(xiàn)的聯(lián)動性
2.用ρij表示證券i和證券j的收益回報率之間的相關(guān)系數(shù),相關(guān)系數(shù)ρij總處于+1和-1之間,亦即|ρij|≤1。
(1)ρij=1,完全正相關(guān),表示兩種資產(chǎn)完全同步變化
(2)ρij= 0,零相關(guān),表示兩種資產(chǎn)的變化之間沒有關(guān)系
(3)ρij=-1,完全負(fù)相關(guān),表示兩種資產(chǎn)完全反向變化
(4)0< | ρij |<1,這時我們稱這兩者不完全相關(guān)。
(5)當(dāng)0< ρij <1時,ri與rj正相關(guān),其中一個數(shù)值的增加(降低)往往意味著另一個數(shù)值的增加(降低);
(6)而當(dāng)-1< ρij <0時,ri與rj負(fù)相關(guān),其中一個數(shù)值的增加(降低)往往意味著另一個數(shù)值的降低(增加)。
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