證券投資基金基礎知識考試大綱對比·第十二章

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：春分 2019/07/16 15:59:56　字體：大小

2019年修訂版基礎從業(yè)考試大綱已公布，9月份考試啟用——9月基金從業(yè)資格考試7月22日起報名?？忌筛鶕?jù)新大綱制定自己的學習計劃，更有效地學習。以下是《證券投資基金基礎知識》第十二章的大綱對比，供學員們參考：

2019年修訂版基金從業(yè)《證券投資基金基礎知識》考試大綱·第十二章

12.投資組合管理	1.現(xiàn)代投資組合理論	12.1.a	了解現(xiàn)代投資組合理論和資本市場理論的發(fā)展歷程
		12.1.b	掌握資產收益率的期望、方差、協(xié)方差、標準差等的概念、計算和應用
		12.1.c	掌握資產收益相關性的概念、計算和應用
		12.1.d	理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、無差異曲線和最優(yōu)組合的概念
	2.資本市場理論	12.2.a	理解資本市場理論的前提假設
		12.2.b	掌握系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險的概念
		12.2.c	理解 CAPM 模型的主要思想和應用以及資本市場線和證券市場線的概念與區(qū)別
	3.被動投資和主動投資	12.3.a	理解市場有效性假說
		12.3.b	掌握主動投資和被動投資的概念、方法和區(qū)別
		12.3.c	理解市場上主要的指數(shù)（股票和債券）的編制方法
		12.3.d	理解市場有效性和主動、被動產品選擇的關系
		12.3.e	了解完全復制、抽樣復制和最優(yōu)化方法復制三種跟蹤指數(shù)方法的具體應用環(huán)境
		12.3.f	理解股票型指數(shù)基金的管理和風險收益特征
	4.資產配置和投資組合構建	12.4.a	掌握戰(zhàn)略資產配置和戰(zhàn)術資產配置的概念和應用
	4.資產配置和投資組合構建	12.4.b	掌握股票投資組合和債券投資組合的構建要點