FRM

FRM第一部分（共四門科目）

1、Foundations of Risk Management風(fēng)險管理基礎(chǔ)（大約占20%）它涵蓋了風(fēng)險管理的基本概念、原理和方法，包括風(fēng)險的識別、評估、監(jiān)控和報告等?？忌枰莆诊L(fēng)險管理的基本框架和流程，為后續(xù)的學(xué)習(xí)打下堅實的基礎(chǔ)。

2、Quantitative Analysis定量分析（大約占20%）這一科目主要涉及概率論、統(tǒng)計學(xué)等數(shù)學(xué)知識在金融風(fēng)險管理中的應(yīng)用?？忌枰莆崭鞣N分布、中心極限定理、一元回歸、多元回歸等基本概念和方法，以便對金融風(fēng)險進行量化分析。

3、Valuation and Risk Models估值與風(fēng)險模型（大約占30%）它主要涉及金融資產(chǎn)的估值和風(fēng)險模型的構(gòu)建，包括相對估值、絕對估值以及各種風(fēng)險模型如VaR模型、CreditRisk 模型等?？忌枰私膺@些模型的基本原理和應(yīng)用場景，以便在實際工作中進行風(fēng)險管理和決策。

4、Financial Markets and Products金融市場與產(chǎn)品（大約占30%）它涵蓋了金融市場的基本概念、分類以及各類金融產(chǎn)品的特點和運作機制?？忌枰私饨鹑谑袌龅慕Y(jié)構(gòu)和功能，熟悉各種金融產(chǎn)品的風(fēng)險和收益特征，以便更好地進行風(fēng)險管理。

FRM第二部分（共六門科目）

1、Market Risk Measurement and Management市場風(fēng)險計量和管理
（大約占20%）主要對一級所學(xué)過風(fēng)險估值模型、壓力測試、債券和衍生品的風(fēng)險管理進行了深入展開。

2、Credit Risk Measurement and Management信用風(fēng)險計量和管理
（大約占20%）是FRM二級中最難的一門課，這門課講解了信用風(fēng)險，即對手方欠錢不還的風(fēng)險，在其中如何分析、如何計量、如何管理。

3、Operational and Integrated Risk Management操作風(fēng)險與彈性
（大約占20%）介紹了以資本為核心的管理辦法、業(yè)界的最佳實踐及巴塞爾協(xié)議。

4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management
流動性與資金風(fēng)險計量和管理（大約占15%）主要介紹了它的管理工具，如：現(xiàn)金流量模型、壓力測試、報告制度、應(yīng)急預(yù)案等等工具。

5、Risk Management and Investment Management風(fēng)險管理和投資管理
（大約占15%）主要是將FRM一級中學(xué)過的對單個風(fēng)險的管理擴展為對組合的風(fēng)險進行管理，依然是市場風(fēng)險的范疇。

6、Current Issues in Financial Markets當期金融市場熱點問題
（大約占10%）通常與當下的投資焦點相關(guān)。