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關(guān)注！11月FRM P1考情分析出爐！
24年11月FRM P1考試已經(jīng)結(jié)束了！考完的小伙伴可以先緩一陣放松一下，等待成績的公布！正保網(wǎng)校在這里為大家整理了P1考試的考情分析，來看看今年FRM P1的考試趨勢是哪些吧~
總體來說難度和平常練習(xí)題難度相似，大部分都是中等難度，簡單題和困難題較少。比官方MOCK題要簡單。
定性題目約75%，定量題目約25%。純計算題較少，并且難度不高，沒有復(fù)雜計算，且計算題主要集中在金融市場與產(chǎn)品與估值與風(fēng)險模這兩門課。
l 在風(fēng)險管理基本概念部分，考察了全面風(fēng)險管理、CRO、董事會和審計的職責(zé)、資產(chǎn)證券化過程、三道防線、ERM的含義和壓力測試。
l 在組合和模型部分，考察了CAPM的假設(shè)、和β相關(guān)的計算、CML和SML、業(yè)績評價指標(biāo)的計算和適用范圍、APT模型的假設(shè)、Fama-French三因素模型中SMB和HML的含義。
l 在數(shù)據(jù)質(zhì)量和治理部分，考察了數(shù)據(jù)整合報告的準(zhǔn)則。
l 在案例部分，考察了德國金屬公司、存貸危機、尼德霍夫、橘郡、薩克森銀行。
l 在道德部分，考察了違反準(zhǔn)則之后的處罰。
l 在概率論部分，考察了條件概率、貝葉斯法則。
l 在統(tǒng)計學(xué)部分，考察了峰度和偏度的計算，各個相關(guān)性的區(qū)別、概率矩陣。
l 在假設(shè)檢驗部分，考察了原假設(shè)和備擇假設(shè)的區(qū)分，是否拒絕原假設(shè)的計算、T檢驗、一類錯誤和二類錯誤的概率。
l 在回歸部分，考察了OLS估計，條件異方差的使用目的，虛擬變量、時間序列平穩(wěn)條件。
l 在模擬檢驗部分，考察了bootstrapping，蒙特卡洛模擬。
l 在機器學(xué)習(xí)部分，考察了決策樹模型、監(jiān)督式學(xué)習(xí)和非監(jiān)督式學(xué)習(xí)各有哪些算法。
l 在衍生品部分，考察了場內(nèi)交易所和OTC的區(qū)別、CCP的職責(zé)、保證金的計算、外匯風(fēng)險的類別、期貨對沖合約數(shù)量的計算、看漲看跌期權(quán)平價公式、歐洲美元、遠(yuǎn)期協(xié)議的定價、升水和貼水、互換。
l 在銀行保險基金部分，考察了交易賬戶和持有賬戶的區(qū)別、保險公司保費的計算、累計存活概率、共同基金的特點。
l 在固收部分，考察了不同債券應(yīng)計利息的計算規(guī)則、高收益?zhèn)?、連續(xù)復(fù)利和其他利率的轉(zhuǎn)換、CMO、互換。
l 在債券部分，考察了包括久期和凸性的計算、DV01對沖、利率的計算、有效久期，delta-hedging的計算，at the point和through the cycle評級方法的比較、主權(quán)國家違約風(fēng)險。
l 在期權(quán)部分，考察了期權(quán)定價模型，包括二叉樹以及BSM模型的假設(shè)和計算、考察了利用BSM模型計算銀行波動率、希臘字母delta。
l 在風(fēng)險模型部分，考察了VaR的使用范圍及計算、VaR和ES的區(qū)別、delta-normal來計算VaR、VaR的置信區(qū)間的計算，不同時間和σ的VaR轉(zhuǎn)換（平方根法則）、預(yù)期損失的計算、情景分析和壓力測試。
總結(jié)：
像上次考試一樣，考試考察的知識點多，覆蓋面廣，機考的隨機性較大。一道題目可能會考察多個知識點，也可能會抽到多個“冷門”考點，但這也是考察的常態(tài)模式。所以，大家在備考過程中需要注意熟練掌握每個知識點，并且能夠掌握知識點之間的聯(lián)系。
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