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買賣期權(quán)平價(jià)定理
期權(quán)是CMA考試中非常重要的一部分內(nèi)容，也是相對(duì)比較難理解的一個(gè)知識(shí)點(diǎn)，如果大家有一定財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)，那么學(xué)習(xí)起來會(huì)好一些，否則就需要自己在課下花一些時(shí)間來了解一下期權(quán)的相關(guān)內(nèi)容（推薦大家可以看一下CPA的財(cái)務(wù)管理教材相關(guān)內(nèi)容）。今天，我們一起來學(xué)習(xí)一個(gè)非常重要的公式——買賣期權(quán)平價(jià)定理。
公式：
購(gòu)入股票＋購(gòu)入看跌期權(quán)＝購(gòu)入看漲期權(quán)＋購(gòu)入面值為行權(quán)價(jià)格的零息債券
變形：
（1）購(gòu)入股票＋購(gòu)入看跌期權(quán)＋出售看漲期權(quán)＝購(gòu)入面值為行權(quán)價(jià)格的零息債券
（2）標(biāo)的股票價(jià)格＋看跌期權(quán)價(jià)格＝看漲期權(quán)價(jià)格＋行權(quán)價(jià)格現(xiàn)值
【我要糾錯(cuò)】 責(zé)任編輯：繁人兒
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