新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時(shí)接收最新考試資訊及
備考信息
根據(jù)針對火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理對貸款組合違約率進(jìn)行分析
單選題
根據(jù)針對火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)的模型是（ ）。
A、CreditMetrics模型
B、CreditPortfolioView模型
C、CreditRisk＋模型
D、馬爾科夫模型
查看答案解析
【答案】
C【解析】
本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)組合計(jì)量模型。CreditRisk＋模型是根據(jù)針對火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。參見教材P131。
各位備考銀行職業(yè)資格的小伙伴們，如果平時(shí)不知道如何備考效果比較好的話，網(wǎng)校也有復(fù)習(xí)指導(dǎo)，備考經(jīng)驗(yàn)供各位小伙伴參考哦！點(diǎn)此查看
推薦閱讀
相關(guān)資訊
免費(fèi)資料下載
- 思維導(dǎo)圖
- 學(xué)習(xí)計(jì)劃
- 銀行從業(yè)
高頻考點(diǎn) - 報(bào)考指南
- 科目特點(diǎn)、備考建議
- 習(xí)題精選
新用戶掃碼下載
京公網(wǎng)安備 11010802044457號