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銀行初級考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練：內(nèi)部模型法（2022.08.04）
最可怕的敵人就是沒有堅(jiān)強(qiáng)的信念。正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為您提供銀行初級考試每日一練免費(fèi)練習(xí)，希望對您備考銀行初級有幫助！以下是銀行初級考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練，快來練習(xí)吧~
多選題
商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的定量要求有（?。?/p>
A、應(yīng)采用歷史模擬法計(jì)算VaR值
B、至少每三個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)
C、置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間
D、市場價(jià)格的歷史觀測期至少為一年
E、持有期為10個(gè)交易日
查看答案解析
【答案】
CDE 【解析】
本題考查內(nèi)部模型法。商業(yè)銀行可根據(jù)實(shí)際情況自主選擇VaR值計(jì)量方法，包括但不限于方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法等。商業(yè)銀行應(yīng)在每個(gè)交易日計(jì)算一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，使用單尾、99%置信區(qū)間，歷史觀察期長度應(yīng)至少為一年（或250個(gè)交易日）。用于資本計(jì)量的一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，商業(yè)銀行使用的持有期應(yīng)為10個(gè)交易日。參見教材P201。點(diǎn)擊進(jìn)入“每日一練——免費(fèi)在線測試”>>
銀行初級考試：每日一練《銀行法律法規(guī)》（08.04）
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銀行初級考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會(huì)有相應(yīng)知識(shí)點(diǎn)的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點(diǎn)評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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