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銀行初級考試《風險管理》每日一練：信用風險組合計量模型（2022.07.18）
不問收獲，但問耕耘，天道酬勤！正保會計網(wǎng)校為您提供銀行初級考試每日一練免費練習，希望對您備考引行初級有幫助！以下是銀行初級考試《風險管理》每日一練，快來練習吧~
單選題
下列模型中，創(chuàng)新之處正是在于解決了計算非交易性資產(chǎn)組合VaR這一難題的是（ ）。
A、CreditMetrics模型
B、CreditPortfolioView模型
C、CreditRisk＋模型
D、馬爾科夫模型
查看答案解析
【答案】
A 【解析】
本題考查信用風險組合計量模型。CreditMetrics模型的創(chuàng)新之處正是在于解決了計算非交易性資產(chǎn)組合VaR這一難題。參見教材P118。
銀行初級考試：每日一練《銀行法律法規(guī)》（07.18）
銀行初級考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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