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銀行初級考試《風險管理》每日一練：違約概率模型（2022.07.14）
最可怕的敵人就是沒有堅強的信念。正保會計網(wǎng)校為您提供銀行初級考試每日一練免費練習，希望對您備考銀行初級有幫助！以下是銀行初級考試《風險管理》每日一練，快來練習吧~
單選題
下列違約概率模型中，（?。┦歉鶕?jù)風險資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的客戶/債項的違約概率。
A、KPMG風險中性定價模型
B、Risk Calc模型
C、死亡率模型
D、Credit Monitor模型
查看答案解析
【答案】
C 【解析】
本題考查違約概率模型。死亡率模型是根據(jù)風險資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的客戶/債項的違約概率（即死亡率）。參見教材P103。
銀行初級考試：每日一練《銀行法律法規(guī)》（07.14）
銀行初級考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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