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銀初考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練：違約概率模型（2021.06.25）
人生就像爬坡，要一步一步來(lái)！正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為您提供銀行初級(jí)考試每日一練免費(fèi)練習(xí)，希望對(duì)您備考銀行初級(jí)有幫助！以下是銀行初級(jí)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練，快來(lái)練習(xí)吧~
單選題
假設(shè)商業(yè)銀行對(duì)某企業(yè)客戶的信用評(píng)級(jí)為BBB級(jí)，對(duì)其項(xiàng)目貸款的年利率為10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，同類評(píng)級(jí)的企業(yè)違約后，貸款回收率為35%。若同期企業(yè)信用評(píng)級(jí)為AAA級(jí)的同類型企業(yè)項(xiàng)目貸款的年利率為5%（可認(rèn)為是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率），則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，該信用評(píng)級(jí)為BBB級(jí)的企業(yè)客戶在1年內(nèi)的違約概率為（?。?/p>
A、17%
B、3%
C、7%
D、93%
查看答案解析
【答案】
C 【解析】
本題考查違約概率模型。根據(jù)P×（1＋10%）＋（1－P）×（1＋10%）×35%＝1＋5%，可得P＝93%，即該企業(yè)客戶在1年內(nèi)的違約概率為7%。參見(jiàn)教材P113。 點(diǎn)擊進(jìn)入“每日一練——免費(fèi)在線測(cè)試”>>
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銀行初級(jí)考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會(huì)有相應(yīng)知識(shí)點(diǎn)的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點(diǎn)評(píng)，每周根據(jù)大家的測(cè)試結(jié)果，對(duì)于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評(píng)，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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