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銀行業(yè)中級職業(yè)資格考試科目(可任意選考):《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力》(即原《公共基礎》)、《銀行業(yè)專業(yè)實務》。其中,《銀行業(yè)專業(yè)實務》下設《個人理財》、《風險管理》、《公司信貸》、《個人貸款》、《銀行管理》5個專業(yè)類別。
商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元。該客戶在第1年的違約率是0.8%,第二年的違約率是1.4%,第三年的違約率是2.1%。假設客戶違約后,銀行的貸款將遭受全額損失。該筆貸款預計到期可收回的金額為( )。
本題考查違約概率模型。根據(jù)題意,第一年預計可收回金額為:1000×(1-0.8%)=992(萬元);第二年預計可收回金額為:992×(1-1.4%)≈978.11(萬元);第三年預計可收回金額為:978.11×(1-2.1%)≈957.57(萬元)。參見教材P113。
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