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銀行初級(jí)《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練:違約概率模型(2.27)

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:春分 2020/02/27 08:44:17 字體:

銀行業(yè)初級(jí)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練·單選題:違約概率模型

下列關(guān)于RiskCalc模型的說法,正確的是(?。?。

A.不適用于非上市公司

B.運(yùn)用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測(cè)客戶的違約概率

C.核心是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者

D.核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系

查看答案解析
【答案】
B
【解析】
本題考查違約概率模型。RiskCalc模型是在傳統(tǒng)信用評(píng)分技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種適用于非上市公司的違約概率模型,其核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測(cè)違約的一組變量,經(jīng)過適當(dāng)變換后運(yùn)用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測(cè)客戶的違約概率。參見教材P112.

正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校銀行業(yè)職業(yè)資格考試(原銀行從業(yè)資格考試)每日一練在線測(cè)試,網(wǎng)校小編將每日整理銀行業(yè)初級(jí)職業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》練習(xí)題。希望通過考前的日積月累,幫助大家鞏固知識(shí)點(diǎn),讓您的復(fù)習(xí)備考更加科學(xué)有效。正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校祝您順利備考,夢(mèng)想成真!

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