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銀行初級(jí)《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練：貸款定價(jià)（2.18）
銀行業(yè)初級(jí)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練·單選題：貸款定價(jià)
假設(shè)商業(yè)銀行的一個(gè)信用組合由2000萬(wàn)元的A級(jí)債券和3000萬(wàn)元的BBB級(jí)債券組成。A級(jí)債券和BBB級(jí)債券一年內(nèi)的違約概率分別為2％和4％，且相互獨(dú)立。如果在違約的情況下，A級(jí)債券回收率為60％，BBB級(jí)債券回收率為40％，那么該信用組合一年內(nèi)預(yù)期信用損失為（?。┰?
A.880000
B.923000
C.42000
D.672000
查看答案解析
【答案】
A
【解析】
本題考查貸款定價(jià)。預(yù)期損失＝違約概率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露×違約損失率。A級(jí)債券所造成的預(yù)期損失＝2％×20000000×（1－60％）＝160000（元），BBB級(jí)債券所造成的預(yù)期損失＝4％×30000000×（1－40％）＝720000（元）。因此，銀行在這個(gè)信用組合上因違約風(fēng)險(xiǎn)所產(chǎn)生的總預(yù)期損失＝160000＋720000＝880000（元）。參見(jiàn)教材P158.
正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校銀行業(yè)職業(yè)資格考試（原銀行從業(yè)資格考試）每日一練在線測(cè)試，網(wǎng)校小編將每日整理銀行業(yè)初級(jí)職業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》練習(xí)題。希望通過(guò)考前的日積月累，幫助大家鞏固知識(shí)點(diǎn)，讓您的復(fù)習(xí)備考更加科學(xué)有效。正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校祝您順利備考，夢(mèng)想成真！
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