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2016年銀行職業(yè)資格考試《公司信貸》知識點：客戶信用評級
2016年銀行從業(yè)資格考試備考正在進行中，正保會計網(wǎng)校特為大家整理、歸納了以下銀行從業(yè)資格考試復習資料，希望廣大考生能夠備考順利，夢想成真！
總體來看，商業(yè)銀行客戶信用評級主要包括定性分析法和定量分析法兩類方法。
專家判斷法在我國商業(yè)銀行客戶信用評級中運用較為廣泛。
（1）定性分析法
定性分析法主要指專家判斷法。
專家判斷法是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔信用風險過程中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析法。
專家系統(tǒng)是依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗，運用各種專業(yè)性分析工具，在分析評價各種關(guān)鍵要素的基礎(chǔ)上依據(jù)主觀判斷來綜合評定信用風險的分析系統(tǒng)。
A.5Cs系統(tǒng)
| 品德 Character |
是對借款人聲譽的衡量。主要指企業(yè)負責人的品德、經(jīng)營管理水平、資金運用狀況、經(jīng)營穩(wěn)健性以及償還愿望等，信用記錄對其品德的判斷具有重要意義。 |
| 資本 Capital |
是指借款人的財務(wù)杠桿狀況及資本金情況。資本金是經(jīng)濟實力的重要標志，也是企業(yè)承擔信用風險的最終資源。財務(wù)杠桿高就意味著資本金較少，債務(wù)負擔和違約概率也較高。 |
| 還款能力 Capacity |
主要從兩方面進行分析：一方面是借款人未來現(xiàn)金流量的變動趨勢及波動性；另一方面是借款人的管理水平，銀行不僅要對借款人的公司治理機制、日常經(jīng)營策略、管理的整合度和深度進行分析評價，還要對其各部門主要管理人員進行分析評價。 |
| 抵押 Collateral |
借款人應(yīng)提供一定的、合適的抵押品以減少或避免商業(yè)銀行貸款損失，特別是在中長期貸款中，如果沒有擔保品作為抵押，商業(yè)銀行通常不予放款。商業(yè)銀行對抵押品的要求權(quán)級別越高，抵押品的市場價值越大，變現(xiàn)能力越強，則貸款的風險越低。 |
| 經(jīng)營環(huán)境 Condition |
主要包括商業(yè)周期所處階段、借款人所在行業(yè)狀況、利率水平等因素。商業(yè)周期是決定信用風險水平的重要因素，尤其是在周期敏感性的產(chǎn)業(yè)；借款人處于行業(yè)周期的不同階段以及行業(yè)的競爭激烈程度，對借款人的償債能力也具有重大影響；利率水平也是影響信用風險水平的重要環(huán)境因素。 |
B.5Ps分析系統(tǒng)包括：
個人因素（Personal Factor）
資金用途因素（Purpose Factor）
還款來源因素（Payment Factor）
保障因素（Protection Factor）
企業(yè)前景因素（Perspective Factor）
C.駱駝（CAMEL）分析系統(tǒng)包括：
資本充足率（Capital Adequacy）；資產(chǎn)質(zhì)量（Assets Quality）；管理能力（Management）； 盈利性（Earning）；流動性（Liquidity）等因素。
定性分析方法的局限性：
定性分析法的突出特點在于將信貸專家的經(jīng)驗和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)，這種主觀性很強的方法/體系帶來的一個突出問題是對信用風險的評估缺乏一致性。在實踐中，商業(yè)銀行往往通過頒布統(tǒng)一的信貸評估指引和操作流程，并采用眾多專家組成的專家委員會的綜合意見等措施，在一定程度上彌補定性分析方法的這一局限性。
（2）定量分析法
①定量分析法在信用評級中越來越受到重視，較常見的定量分析法主要包括各類違約概率模型分析法。
②違約概率模型分析屬于現(xiàn)代信用風險計量方法。
③具有代表性的模型有穆迪的Risk-Calc和Credit Monitor、KPMG的風險中性定價模型和死亡概率模型，在銀行業(yè)引起了很大反響。
④信用風險量化模型在金融領(lǐng)域的發(fā)展也引起了監(jiān)管當局的高度重視。
定量分析方法的特點：
與傳統(tǒng)的定性分析方法相比，違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少五年的數(shù)據(jù)。
針對我國銀行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，商業(yè)銀行將違約概率模型和傳統(tǒng)的專家系統(tǒng)相結(jié)合，取長補短，有助于提高信用風險評估/計量水平。
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