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銀行從業(yè)資格考試《公司信貸》第四章第一節(jié)國家與地區(qū)分析三
正保會計網(wǎng)校為了幫助廣大考生充分備考，整理了銀行從業(yè)資格考試知識點(diǎn)供大家參考，希望對廣大考生有所幫助，祝大家學(xué)習(xí)愉快，夢想成真！
第四章 貸款環(huán)境風(fēng)險分析
第一節(jié) 國家與地區(qū)分析
4.衡量國別風(fēng)險的方法
國際上一些著名的評級機(jī)構(gòu)在衡量國別風(fēng)險時基本上都采取風(fēng)險因素加權(quán)評分的方法，只是不同機(jī)構(gòu)在風(fēng)險因素設(shè)置、權(quán)重設(shè)置、評分的掌握及計算方法上有所差別。
優(yōu)點(diǎn)：可以將難以定量的風(fēng)險量化，從而解決了不同國別風(fēng)險難以進(jìn)行比較的難題。
缺陷：受評價機(jī)構(gòu)主觀影響比較大。
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《歐洲貨幣》的計算方法
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政治和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險的權(quán)重各為25%，債務(wù)指標(biāo)占10%的權(quán)重，違約債務(wù)或重新安排的債務(wù)情況占10%的權(quán)重，信貸評級占10%的權(quán)重，獲得銀行融資的能力占5%的權(quán)重，獲得短期融資的能力占5%的權(quán)重，進(jìn)入資本市場的能力占5%的權(quán)重，福費(fèi)廷的折扣占5%的權(quán)重?？偡值挠嬎愎綖椋篈- [A/（B－C）]×（D-C），其中：A是范疇權(quán)重，B是范圍內(nèi)的最低值，C是范圍內(nèi)的最高值，D是個體值。而在債務(wù)指標(biāo)和違約債務(wù)的計算中，要將B、C顛倒過來，最低值權(quán)重最高，最高值權(quán)重為0。
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PRS集團(tuán)計算方法
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國家綜合風(fēng)險（CRR）=0.5×（PR+FR+ER），其中：PR為政治風(fēng)險評級，F(xiàn)R為財務(wù)風(fēng)險評級，ER為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險評級。分值100風(fēng)險最低，0風(fēng)險最高。分值在O-50分之間，代表風(fēng)險非常高；而85-100分則代表風(fēng)險非常低。
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世界市場研究中心（WMRC）的思路
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是將每個國家六項考慮因素（政治、經(jīng)濟(jì)、法律、稅收、運(yùn)作、安全性）中的每一項都給出風(fēng)險評分，分值1-5，1表示最低風(fēng)險，5表示最高風(fēng)險。風(fēng)險評級最小的增加值是0.5。
國家風(fēng)險的最終衡量根據(jù)權(quán)重，綜合六個因素打分情況得出。其中政治風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險各占25%的權(quán)重，法律風(fēng)險和稅收風(fēng)險各占15%，運(yùn)作風(fēng)險和安全性各占10%。其計算方法為： 分值為1.0-1.24代表風(fēng)險非常小，分值為4.5-5.0則代表風(fēng)險極高。 |
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