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銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第三章第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一
正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為了幫助廣大考生充分備考，整理了銀行從業(yè)資格考試知識(shí)點(diǎn)供大家參考，希望對(duì)廣大考生有所幫助，祝大家學(xué)習(xí)愉快，夢(mèng)想成真！
第三章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理
3.2 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
學(xué)習(xí)目的：
掌握客戶信用評(píng)級(jí)的基本概念及其發(fā)展，了解計(jì)算違約概率的幾種常用模型。
了解債項(xiàng)評(píng)級(jí)中的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、違約損失率的內(nèi)容和計(jì)算方法。
了解信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量模型及壓力測(cè)試要求。
掌握國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)所涉及的內(nèi)容和管理方法。
信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷了從專家判斷法、信用評(píng)分模型到違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的方法（InternaRating-Based Approach， IRB Approach）來(lái)計(jì)量違約概率（Probability of Default， PD）、違約損失率（Loss Given Default， LGD）、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（Exposure at Default， EAD）并據(jù)此計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本，有力地推動(dòng)了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和計(jì)量技術(shù)的發(fā)展。
一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此相對(duì)獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：第一維度（客戶評(píng)級(jí)）必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)；第二維度（債項(xiàng)評(píng)級(jí)）必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。在進(jìn)行評(píng)級(jí)之前，首先要按照風(fēng)險(xiǎn)暴露的屬性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)暴露的科學(xué)、合理的分類。
相關(guān)鏈接：銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》知識(shí)點(diǎn)匯總
銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》章節(jié)練習(xí)題匯總
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