銀行從業(yè)資格考試《風險管理》知識點：戰(zhàn)略風險

2015銀行從業(yè)資格考試即將到來，為幫助學員鞏固知識，提高備考效果，正保會計網(wǎng)校整理了2015銀行從業(yè)資格考試《風險管理》知識點供大家參考，希望對廣大考生有所幫助，祝大家學習愉快，夢想成真！

戰(zhàn)略風險

戰(zhàn)略風險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的過程中，因不適當?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風險。美國貨幣監(jiān)理署（0CC）認為，戰(zhàn)略風險是指經(jīng)營決策錯誤，或決策執(zhí)行不當，或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，而對商業(yè)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的不利影響。

戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在四個方面：

一是商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性；

二是為實現(xiàn)這些目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷；

三是為實現(xiàn)目標所需要的資源匾乏；

四是整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證。

同聲譽風險相似，戰(zhàn)略風險也與其他主要風險密切聯(lián)系且相互作用，因此同樣是一種多維風險。如果缺乏結(jié)構(gòu)化和系統(tǒng)化的風險識別和分析方法，深入理解并有效控制戰(zhàn)略風險是相當困難的。

巴塞爾資本協(xié)議在不斷發(fā)展和完善過程中，又提出了交易對手信用風險、集中度風險、銀行賬戶利率風險等其他風險類別。在商業(yè)銀行風險管理實踐中，這些風險通常交錯產(chǎn)生且相互作用。

例如，商業(yè)銀行發(fā)放外幣貸款時，不但面臨借款人違約的信用風險，同時面臨匯率波動所造成的市場風險，而且匯率風險增大可能導致交易對手信用風險的增加。商業(yè)銀行應當在有效管理單一風險的基礎(chǔ)上，重視和加強對跨風險種類的風險管理，以真正實現(xiàn)全面風險管理。

【經(jīng)典例題】

【例1·單選題】某商業(yè)銀行董事會明確定位銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002～2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年起因受到金融危機的沖擊，該銀行面臨的流動性風險是其（ ）長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.聲譽風險、市場風險和操作風險

B.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險

C.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險

D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險

【正確答案】B

【答案解析】本題中，“其資金交易業(yè)務主要集中于高收益的 次級債券”屬于信用風險：“2008年起因受到金融危機的沖擊”屬于市場風險：“其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)”屬于戰(zhàn)略風險。而根據(jù)聲譽風險和操作風險的定義，由題中所給的材料，無法判斷商業(yè)銀行是否面臨聲譽風險和操作風險。選題B符合題意。

【例2·單選題】以下各風險都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是（ ）。

A.流動性風險

B.信用風險

C.操作風險

D.戰(zhàn)略風險

【正確答案】A

【答案解析】流動性風險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和／或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險。信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。選題A符合題意。

操作風險是指由于認為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。戰(zhàn)略風險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理過程中，不適當?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風險。