銀行初級 《風險管理》考試大綱

銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試專業(yè)實務科目 《風險管理》初級考試大綱

【考試目的】

風險管理初級考試基于國內(nèi)外監(jiān)管標準的權威框架/體系，緊密結合國內(nèi)銀行業(yè)務和風險管理的基本實踐，定位于針對銀行機構全員的基本認知，特別是分支行/基層從業(yè)人員，統(tǒng)一風險管理的基本理念和術語，掌握風險管理基礎知識、風險文化、風險限額、風險偏好、三道防線等基本內(nèi)容，注重與基層實務工作相關的信用風險及操作風險。

【考試內(nèi)容】

一、 風險管理基礎

（一）了解風險與收益、損失的關系，掌握商業(yè)銀行風險的主要類別以及系統(tǒng)性金融風險；

（二）了解商業(yè)銀行風險管理的模式、策略和作用；

（三）熟練掌握概率及概率分布、收益和風險的度量以及風險分散的數(shù)理原理。

二、 風險管理體系

（一）掌握董事會及其風險管理委員會、監(jiān)事會、高級管理層和風險管理部門在風險治理架構中的職責；

（二）理解并掌握風險文化、偏好和限額管理；

（三）掌握風險管理政策和流程；

（四）熟悉風險數(shù)據(jù)加總與IT系統(tǒng)建設；

（五）熟悉內(nèi)部控制與內(nèi)部審計的內(nèi)容及作用。

三、 資本管理

（一）掌握資本定義、功能以及資本管理和風險管理的關系；

（二）熟悉資本分類、監(jiān)管資本構成以及資本扣除項；

（三）熟練掌握資本充足率計算和監(jiān)管要求、資本充足率影響因素和管理策略、儲備資本要求和逆周期資本要求、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求以及第二支柱資本要求；

（四）熟練掌握杠桿率要求的提出背景、杠桿率指標的計算、杠桿率指標的優(yōu)點以及系統(tǒng)重要性銀行杠桿率緩沖要求。

四、 信用風險管理

（一）掌握單一法人客戶、集團法人客戶、個人客戶和貸款組合的信用風險識別要點；

（二）了解信用風險評估和計量的發(fā)展歷程、基于內(nèi)部評級的方法以及信用風險組合的計量；

（三）掌握信用風險監(jiān)測、預警和報告的方法及內(nèi)容；

（四）掌握信用風險限額管理、關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)的信用風險控制和緩釋方法；

（五）掌握貸款損失準備管理與不良資產(chǎn)處置方法。

五、 市場風險管理

（一）了解市場風險的特征與分類、交易賬簿和銀行賬簿劃分以及市場風險管理體系；

（二）掌握金融工具估值、久期、收益率曲線以及市場風險計量方法；

（三）掌握市場風險限額管理、監(jiān)測報告和控制方法。

六、 操作風險管理

（一）掌握操作風險的特征、分類以及操作風險識別方法；

（二） 掌握操作風險與控制自我評估以及操作風險評估流程；

（三）掌握關鍵風險指標、損失數(shù)據(jù)收集和操作風險報告；

（四）掌握操作風險控制與緩釋方法；

（五）掌握洗錢和反洗錢相關概念、反洗錢監(jiān)管體系，熟練掌握商業(yè)銀行反洗錢管理體系以及反洗錢工作重點。

七、 流動性風險管理

（一）了解流動性風險產(chǎn)生的內(nèi)生因素、外生因素與多種風險的轉(zhuǎn)換；

（二）了解短期流動性風險計量、現(xiàn)金流分析、中長期結構性分析和市場流動性分析等流動性風險評估與計量方法；

（三）掌握流動性風險限額監(jiān)測、市場流動性風險監(jiān)測以及流動性風險預警機制與報告體系；

（四）掌握作為流動性風險控制工具的資產(chǎn)管理和負債管理，熟悉流動性風險控制在國內(nèi)的實踐；

（五）掌握流動性風險應急機制的作用、關鍵要素以及流動性應急計劃。

八、 國別風險管理

（一）了解國別風險的類型以及國別風險的識別方法；

（二）了解掌握國別風險的計量與評估、國別風險等級分類以及國別風險敞口計量；

（三）了解國別風險的日常監(jiān)測、IT系統(tǒng)建設以及國別風險報告體系；

（四）了解國別風險限額和集中度管理、國別風險緩釋方法和工具以及國別風險預警和應急處置機制。

九、 聲譽風險與戰(zhàn)略風險管理

（一）了解聲譽風險識別、評估、監(jiān)測、報告、控制和緩釋的全流程管理；

（二）了解戰(zhàn)略風險識別、評估、監(jiān)測、報告、控制和緩釋的全流程管理。

如本考試教材內(nèi)容與最新頒布的法律法規(guī)及監(jiān)管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規(guī)為準。

本考試大綱和考試教材是2019年及以后一個時期考試命題的依據(jù)，也是應考人員備考的重要資料，考試范圍限定于大綱范圍內(nèi)，但不局限于教材內(nèi)容。

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