2018年銀行中級資格《風(fēng)險管理》知識點：商業(yè)銀行風(fēng)險類別

2018上半年銀行職業(yè)資格考試時間為6月2、3日，為了幫助參加考試的考生提高備考效果，正保會計網(wǎng)校精心整理了銀行中級職業(yè)資格《風(fēng)險管理》相關(guān)知識點，希望各位考生能夠記牢每個易錯知識點，一舉拿下2018年銀行職業(yè)資格考試！

【知識點】商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別★★★

1.信用風(fēng)險

貸款是最主要的信用風(fēng)險來源。

信用風(fēng)險對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響不同。

基礎(chǔ)金融產(chǎn)品——損失最多是全部賬面價值；

衍生金融產(chǎn)品——損失雖小于名義價值，但其名義價值通常十分巨大，因此要重視。

1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)，促成了國際性金融監(jiān)管機構(gòu)巴塞爾委員會的誕生。

信用風(fēng)險大體由個案因素決定，觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。

2.市場風(fēng)險

金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。

包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險。

市場風(fēng)險易于計量，適合用量化技術(shù)控制。

由于市場風(fēng)險主要來自所屬經(jīng)濟(jì)體，有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征，難以通過分散化投資完全消除。國際金融機構(gòu)通常投資于多國金融市場。

3.操作風(fēng)險

操作風(fēng)險包括法律風(fēng)險，但不包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險。

人員因素；內(nèi)部流程；系統(tǒng)缺陷；外部事件。

普遍性和非營利性，不能給商業(yè)銀行帶來盈利。

其不可避免，需要較大規(guī)模的投入，控制好成本收益率。

4.流動性風(fēng)險

流動性風(fēng)險是銀行所有風(fēng)險中最具破壞力的風(fēng)險。幾乎所有銀行被摧毀都源自于流動性風(fēng)險爆發(fā)，流動性風(fēng)險堪稱銀行風(fēng)險中的“終結(jié)者”。通常被視為一種多維風(fēng)險。

5.國別風(fēng)險

國別風(fēng)險可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。

“國家或地區(qū)”指不同的司法管轄區(qū)或經(jīng)濟(jì)體。中國機構(gòu)在進(jìn)行國別風(fēng)險管理時，應(yīng)當(dāng)視中國香港、中國澳門和中國臺灣為不同的司法管轄區(qū)或經(jīng)濟(jì)體。

6.聲譽風(fēng)險

商業(yè)銀行通常將聲譽風(fēng)險看作是對其經(jīng)濟(jì)價值最大的威脅。聲譽風(fēng)險是多維風(fēng)險。

7.法律風(fēng)險

從狹義上講，法律風(fēng)險主要關(guān)注法律文件的有效性和可執(zhí)行力。從廣義上講，與法律風(fēng)險密切相關(guān)的還有違規(guī)風(fēng)險和監(jiān)管風(fēng)險。法律風(fēng)險管理歸屬于操作風(fēng)險。

8.戰(zhàn)略風(fēng)險

戰(zhàn)略風(fēng)險是多維風(fēng)險。    

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