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79題 怎么解?不理解看不懂解析?
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08/10 14:00
廖君老師
08/10 14:30
您好,A:投資組合的收益是各證券的加權平均值。證券組合的預期收益率是組合中各資產收益率的加權平均數(shù),權數(shù)為各種資產在組合中的價值比例。預期收益率=∑(各資產收益率×各資產價值比例)
b:投資組合的方差=資產1的方差*資產1的權重的平方%2b2*資產1的標準差*資產1的權重*資產2的標準差*資產2的權重*二者相關系數(shù)%2b資產2的方差*資產2的權重的平方,這個就像(a%2bb)平方展開一樣,后面2式為0,權重平方50%*50%
C:資產組合收益率的貝塔系數(shù)是各項組合資產收益率的貝塔系數(shù)的加權平均數(shù)。
D:投資組合的標準差=【資產1的標準差*資產1的權重的平方%2b2*資產1的標準差*資產1的權重*資產2的標準差*資產2的權重*二者相關系數(shù)%2b資產2的標準差*資產2的權重的平方】^1/2,標準差也就是風險,后面2式為0,權重平方50%*50%,再開根號就是50%
84785004
08/10 14:38
B選項看不懂
廖君老師
08/10 14:41
您好,(a+b)平方展開只是多了一個相關系數(shù)),? ab 是資產的方差*資產的權重,這里權重50%,的平方就是50%*50%
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