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1、
假設(shè)大豆期貨1月份、5月份、9月份合約價格為正向市場。某套利者認為1月份合約與5月份合約價差明顯偏小，而5月份合約與9月份合約價差明顯偏大，打算進行蝶式套利，則合理的操作策略有（ ）。
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1月份合約 |
5月份合約 |
9月份合約 |
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① |
買入20手 |
賣出40手 |
買入20手 |
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② |
買入30手 |
賣出70手 |
買入40手 |
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③ |
賣出20手 |
買入40手 |
賣出20手 |
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④ |
賣出30手 |
買入70手 |
賣出40手 |
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