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1、
假設(shè)大豆期貨1月份、5月份、9月份合約價(jià)格為正向市場(chǎng)。某套利者認(rèn)為1月份合約與5月份合約價(jià)差明顯偏小，而5月份合約與9月份合約價(jià)差明顯偏大，打算進(jìn)行蝶式套利，則合理的操作策略有（ ）。
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1月份合約 |
5月份合約 |
9月份合約 |
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① |
買(mǎi)入20手 |
賣(mài)出40手 |
買(mǎi)入20手 |
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② |
買(mǎi)入30手 |
賣(mài)出70手 |
買(mǎi)入40手 |
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③ |
賣(mài)出20手 |
買(mǎi)入40手 |
賣(mài)出20手 |
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④ |
賣(mài)出30手 |
買(mǎi)入70手 |
賣(mài)出40手 |
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