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1、
投資者持有面值10億元的債券TB，利用中金所國債期貨TF合約對沖利率風(fēng)險。TF合約的最便宜可交割國債CTD的轉(zhuǎn)換因子為1.0282，債券TB和CTD的相關(guān)信息如下表所示。

根據(jù)修正久期法，投資者對沖利率風(fēng)險所需TF合約數(shù)量的計算公式為（?。?。
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