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1、
假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為80元。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán),執(zhí)行價格為85元,到期時間6個月。6個月以后股價有兩種可能:上升33.33%,或者降低25%。無風(fēng)險利率為每年4%?,F(xiàn)擬建立一個投資組合,包括購進(jìn)適量的股票以及借入必要的款項(xiàng),使得6個月后該組合的價值與看漲期權(quán)價格相等。則下列計(jì)算結(jié)果正確的有(?。?/div>
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